Conectores de bandas de bollinger

I. Estratégia de Negociação.
Desenvolvedor: Connors Group. Conceito: Estratégia de negociação de reversão à média baseada em Bollinger Bands. Objetivo da pesquisa: Verificação do desempenho da configuração Bollinger Bands% b. Especificação: Tabela 1. Resultados: Figura 1-2. Trade Setup: Long Trades: (Fechar [i - 1] & gt; MA_Trend [i - 1]) & amp; (% b [i - 1] & lt; 0,2) & amp; (% b [i - 2] & lt; 0,2) & amp; (% b [i-3] & lt; 0,2). Comércios Curtos: (Fechar [i - 1] & lt; MA_Trend [i - 1]) & amp; (% b [i - 1] & gt; 0,8) & amp; (% b [i - 2] & gt; 0,8) & amp; (% b [i - 3] & gt; 0,8). Índice: i.
Barra atual. Entrada comercial: Negociações longas: Uma compra na abertura é colocada após uma configuração de alta. Curtas Negociações: Uma venda no aberto é colocada após uma configuração de baixa. Saída comercial: Tabela 1. Carteira: 42 mercados futuros de quatro principais setores de mercado (commodities, moedas, taxas de juros e índices de ações). Dados: 32 anos desde 1980. Plataforma de teste: MATLAB®.
II. Teste de sensibilidade.
Todos os gráficos em 3-D são seguidos por gráficos de contorno 2D para Fator de Lucro, Índice de Desempenho da Úlcera, Índice de Desempenho da Úlcera, CAGR, Desembolso Máximo, Percentual de Negociações com Lucros Lucros e Média. Vitória / Média Índice de Perda. A imagem final mostra a sensibilidade da curva de capital.
Variáveis ​​testadas: MA_Length & amp; St_Dev (Definições: Tabela 1):

Bollinger Bands® Estratégias de Negociação que Funcionam (Connors Research Trading Strategy Series)
por Larry Connors.
VariationAvg. % Profit / LossAvg. Bares Retidos% vencedores.
- Como identificar as melhores configurações de Bollinger Bands Trading.
- Como selecionar os melhores níveis de entrada que se encaixam no seu estilo de negociação.
--Onde exatamente colocar suas ordens a cada dia.
- Onde e quando exatamente sair de suas ordens.
Bollinger Bands® Trading Strategies que funciona é ideal para você, se você negociar opções. Os retornos históricos foram fortes e os traders profissionais compreendem o poder de aplicar opções à sua negociação de ações. Neste guia, você poderá fazer o mesmo combinando Bandas de Bollinger com negociação de opções.
Como bônus, também adicionamos o day trading a essa estratégia para aqueles que negociam com o Bollinger Bands.
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Backtesting bandas de Bollinger em ETFs e ações & # 8211; Estratégia completa e resultados.
Compartilhe este post:
Recentemente, tenho procurado alguns materiais antigos e me deparei com outro trabalho interessante de Larry Connors e Cesar Alvarez sobre Bollinger Bands.
Bollinger Bands foi desenvolvido por John Bollinger e pode ser usado de várias maneiras diferentes. Neste artigo, usaremos o Bollinger Bands para encontrar negociações de reversão à média.
Backtesting Bollinger Bands.
Como eu disse em um blog anterior sobre livros de negociação clássicos, eu sempre gosto de revisar material antigo porque você recebe uma grande janela de dados de amostra para avaliação.
Se um livro fala sobre uma estratégia de negociação e é publicado em 2010, por exemplo, você tem mais de 7 anos de dados para ver como se deu.
Em seu guia sobre Bollinger Bands, Connors e Alvarez apresentam uma série de estratégias diferentes e mostram resultados quantificados impressionantes entre 2006 & # 8211; 2012
(A maioria das estratégias mostra taxas de ganho acima de 75%, com algumas até mais de 90%).
Suas estratégias são projetadas para encontrar retrocessos em ETFs e as regras são todas baseadas em um indicador chamado% b, que é derivado do cálculo Bollinger Bands.
O indicador% b.
O valor% b é usado para quantificar o preço de uma garantia em relação à Banda de Bollinger superior e inferior e pode ser calculado com a seguinte fórmula:
% b = (Preço - Banda Inferior) / (Banda Superior - Banda Inferior)
Quando% b é maior que 1, significa que o preço está acima da faixa superior e quando% b é menor que zero significa que o preço está abaixo da faixa inferior.
Em vez da configuração padrão Bollinger Band de uma média móvel de 15 períodos com dois desvios padrão, Connors e Alvarez gostam de usar um MA de 5 períodos.
Eles determinam o desvio padrão do preço em relação ao mesmo número de períodos, que neste caso é cinco. Nós recebemos a seguinte fórmula:
Banda Superior = MA (5) + SD (5)
Banda Inferior = MA (5) - SD (5)
De acordo com Connors, o componente '% b' do Bollinger Bands permite que você identifique melhor os gatilhos de entrada e saída apropriados.
Eles também gostam do valor% b abaixo de 0,3 por vários dias seguidos. Quanto menor a leitura, mais a segurança é superestimada e, portanto, maior a chance de um lucrativo comércio de recuo.
Regras de Estratégia.
Como mencionado, o guia detalha várias estratégias baseadas em% b, mas todas elas são variações sobre o mesmo tema.
Para os propósitos deste artigo, estarei testando apenas uma variação que escolhi aleatoriamente. A estratégia é projetada para ETFs e as regras são as seguintes:
O volume médio de 21 dias do ETF deve ser maior que 125.000. O menor volume diário do ETF nos últimos 21 dias deve ser maior que 50.000. O preço de fechamento do ETF deve estar acima da média móvel de 200 dias. O valor% b deve estar abaixo de -0.1 por quatro dias seguidos.
Regras em linguagem simples & amp; Exemplo de Comércio.
Em outras palavras, para implementar essa estratégia, temos algumas regras de luidez e algumas regras de ação de preço.
Precisamos que o ETF tenha volume suficiente para que possamos negociá-lo facilmente e precisamos que o% b esteja abaixo de -0.1 por quatro dias seguidos para que possamos ter certeza de que a segurança está muito vendida.
Em seguida, vendemos quando% b sobe acima de 1, dando-nos esperançosamente um rápido e lucrativo comércio de swing.
A seguir, um exemplo da configuração comercial que estamos procurando no ETF iShares Japan (EWJ):
EWJ atende aos critérios de volume em primeiro lugar com milhões de ações negociadas.
No dia 29 de julho, o valor% b (painel do meio) ficou abaixo de -0,1 por quatro dias seguidos. Por isso, entramos longos no seguinte aberto (seta verde).
O valor de% b cruza acima de 1 no primeiro dia de agosto e assim fechamos o pregão no próximo aberto para um lucro de 2,78% em 4 dias (seta vermelha).
Configurações de backtest e amp; Problemas.
Embora o guia de estratégia faça um bom trabalho explicando as regras, há algumas questões que devemos abordar antes de olharmos para os resultados mostrados no livro.
A primeira questão é que os resultados pressupõem negociação no fechamento do sinal de negociação. Embora isso nem sempre seja um grande problema, sinto que é muito difícil para os traders fazerem isso, já que os valores médios móveis de% be 200 dias exigem valores próximos para serem plotados.
Portanto, nosso backtest entrará em negociações com um atraso de uma barra. Ou seja, vamos entrar e sair no próximo dia aberto em vez do mesmo dia fechar.
A segunda questão é que o guia não fornece detalhes sobre quais ETFs são usados ​​na simulação.
Isso é um pouco problemático porque significa que não consegui replicar os resultados no guia.
Eu tentei testar na mesma lista de observação de 20 ETFs que foi descrito em outro dos produtos da Connors, mas o meu backtest só resultou em 63 negociações. Os resultados do Connors mostram mais de 400 negociações para essa estratégia, então ele deve estar usando um universo muito mais amplo de ETFs.
Por causa disso, usarei minha própria lista de observação contendo 45 ETFs e ações.
Finalmente, o Connors não fornece informações sobre custos de transação. Usaremos um tamanho de posição de US $ 1.000 por negociação e assumiremos custos de transação de US $ 0,01 por ação.
Resultados do backtest.
A tabela a seguir mostra os resultados do Connors, conforme registrados no guia, comparados aos nossos resultados para o período de backtest entre 1/2006 & # 8211; 8/2012.
Como você pode ver, existem algumas diferenças nos dois resultados.
Registramos menos trades no geral. Isso era esperado porque não sabemos o que o ETFs Connors usou.
O lucro médio por negociação é bem menor, mas a taxa de ganho está acima de 75% e é muito boa.
Connors não fornece detalhes sobre rebotes, mas registramos um CAR / MDD de 0,47, o que também é muito bom.
Segue-se uma curva de capital que mostra como os lucros acumulados durante o nosso backtest:
Resultados fora da amostra.
Como este guia foi publicado em agosto de 2012, agora temos mais de cinco anos de dados para avaliar esse sistema.
A seguir, mostramos os resultados e a curva de capital quando aplicamos esse mesmo sistema à lista de observação de 45 ações e ETFs durante o período fora da amostra entre 9/2012 e 8211; 9/2017.
Como você pode ver, este sistema tem funcionado muito bem no período desde a publicação. Embora nosso lucro por negociação e taxa de ganho tenha diminuído ligeiramente, não encontramos grande redução e nosso CAR / MDD subiu para 0,51.
Juntar as peças.
Agora que vimos que pode haver uma possibilidade de vantagem lucrativa usando esse sinal da Bollinger Band, podemos dar um passo além e juntar tudo como uma simulação de portfólio.
Os seguintes resultados e curva de capital mostram o desempenho de um portfólio de US $ 100.000 entre 1/2006 & # 8211; 9/2017. O número máximo de posições abertas é limitado a 10 com o mesmo tamanho de posição de ponderação (isto é, 10% por comércio).
Se recebermos mais sinais do que o portfólio pode levar, preferimos o ETF com% b menor.
Como você pode ver, o retorno anualizado quando negociado como carteira não é particularmente forte em 5,54%. No entanto, é equilibrado por um rebaixamento modesto, dando um CAR / MDD de 0,47.
A taxa de vitória é de 65% e a exposição também é razoável. No entanto, uma característica preocupante é que o sistema é basicamente plano desde 2015.
Atualização 01/09/2017.
Em resposta ao comentário de Marco abaixo, acabei de testar novamente o mesmo sistema acima, mas desta vez usei o preço aberto em vez do preço de fechamento para todos os cálculos. Isso garante que podemos negociar no fechamento e não ter que esperar pela próxima abertura.
Os resultados são significativamente melhores. CAR: 7,31%, MDD: -9,59%, CAR / MDD: 0,76, WR: 72,28%.
Pensamentos finais.
É sempre bom examinar materiais antigos para encontrar estratégias interessantes que você pode testar em dados não vistos.
Neste artigo, encontramos uma interessante estratégia de Bollinger Bands que funcionou muito bem em nossa seleção de ETFs e ações e mostra uma taxa de ganho bastante alta.
Embora tenha atingido um nível ruim depois de 2015, esse sistema tem algumas características boas e pode valer a pena investigar mais.
Código Amibroker.
A seguir, um trecho da Amibroker AFL para mostrar como nós construímos a fórmula:
Simulações e gráficos neste artigo produzidos com a Amibroker usando dados históricos da Norgate.
Para sistemas de negociação mais interessantes, confira nosso programa de pesquisa.

Como negociar com Bollinger Bands & reg;
Uma ferramenta de análise técnica usada por comerciantes profissionais globalmente, o Bollinger Bands é um indicador potente para identificar condições comerciais favoráveis. Originalmente desenvolvido por John Bollinger no início dos anos 80, essa ferramenta de negociação pode fornecer oportunidades significativas para os operadores ativos se utilizada corretamente com estratégias quantificadas e uma metodologia sistemática.
A Bollinger Bands identifica o preço de um veículo negociador em relação ao seu histórico de negociações anterior, com duas faixas de desvio padrão acima e abaixo de uma média móvel simples, proporcionando um preço alto e baixo relativo. Embora a duração do período possa ser adaptada para se adequar à sua estratégia pessoal, as Bandas de Bollinger padrão são compostas por uma média móvel definida com linhas de desvio padrão predeterminadas acima e abaixo da MA. Juntas, essas bandas pintam uma imagem dos pontos de preços altos e baixos da segurança e podem ser incrivelmente valiosas na formação de previsões para futuros movimentos de curto prazo dentro dessas linhas traçadas.
Como as bandas de desvio padrão aumentam e se contraem em relação à média móvel, sinais para movimentos vantajosos do mercado podem ser identificados e utilizados. Estreitar Bollinger Bandas geralmente prevêem o início do novo movimento de tendência, e são geralmente indicativos de menor volatilidade no veículo. Da mesma forma, quando as bandas são muito difundidas entre si, a volatilidade pode ser considerada em um ponto alto em relação à sua média.
Em 8/8/11, a Walter Investment Management Corporation (WAC) exibiu um sinal de entrada longa da Bollinger Bands às 20h46, e os operadores que aproveitaram essa indicação poderiam ter saído no dia seguinte em 8/9/11, às 22h98, por 12,31%. ganho.
Da mesma forma em 8/8/11, o Bollinger Bands mostrou condições de sobrevenda para a Sociedad Quimica Chile (SQM), e com um nível de entrada de 51,48, os comerciantes poderiam ter ganho 11,15% no sinal de saída no dia seguinte em 8/9. / 11 em 57,23.
Essa medida de volatilidade, como as Bollinger Bands, aperta e espalha, fornece um indicador direto de se um veículo está sobrecomprado ou sobrevendido. Como o preço se aproxima da faixa inferior, a segurança pode ser considerada cada vez mais vendida. Quando o preço se aproxima da faixa superior, os sinais apontam para o território de sobre-compra. Esse valioso indicador pode ser útil para fornecer confirmação para um negócio, mas de forma alguma é um indicador independente dos níveis de entrada ou saída.
Em vez disso, os comerciantes podem aproveitar os sinais dos pontos iniciais ou finais de uma tendência substancial. À medida que a volatilidade dispara e as Bollinger Bands se tornam extremamente expandidas, as duas bandas altas e baixas podem até se mover em oposição à tendência. Quando eles começam a contratar novamente, é um sinal claro de que a tendência atual está chegando ao fim e uma provável reversão pode ser esperada.
Como um indicador para o movimento de curto prazo em um título, a Bollinger Bands destaca as oportunidades sérias para os traders à medida que os preços se elevam ou sobem acima das bandas de desvio padrão e as condições extremas de sobrevenda ou sobrecompra são alcançadas. Os negociadores de opções podem igualmente capitalizar esse indicador também, à medida que compram ou vendem com a expectativa de reversão de volta para pontos de volatilidade média implícita.
Em conjunto com uma estratégia quantificada, apoiada estatisticamente, a Bollinger Bands pode fornecer sinais precisos e consistentes para a negociação com sucesso dos mercados.
Se você quiser saber mais sobre como negociar com Bollinger Bands, clique aqui para ver como você pode começar a utilizá-los em suas negociações imediatamente com o novo guia de negociação abrangente: Negociação com Bollinger Bands - Um Guia Quantificado.
Larry Connors é CEO da Connors Research.
Cesar Alvarez é diretor de pesquisa da Connors Research.
Joshua Glasgall é editor sênior da Connors Research.

Connors Research: negociando com o Bollinger Bands®
Por Laurence Connors, Cesar Alvarez, Pesquisa Connors.
Você negocia com Bollinger Bands? Bandas de Bollinger são usadas por centenas de milhares de comerciantes em todo o mundo. De fato, é considerado "# 8230" (Saber mais)
* Por favor, note que este guia foi anteriormente intitulado: Trading with Bollinger Bands®
Por Connors Research, Larry Connors, César Alvarez, Matt Radtke.
Sua garantia de satisfação total.
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Backtesting bandas de Bollinger em ETFs e ações & # 8211; Estratégia completa e resultados.
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Recentemente, tenho procurado alguns materiais antigos e me deparei com outro trabalho interessante de Larry Connors e Cesar Alvarez sobre Bollinger Bands.
Bollinger Bands foi desenvolvido por John Bollinger e pode ser usado de várias maneiras diferentes. Neste artigo, usaremos o Bollinger Bands para encontrar negociações de reversão à média.
Backtesting Bollinger Bands.
Como eu disse em um blog anterior sobre livros de negociação clássicos, eu sempre gosto de revisar material antigo porque você recebe uma grande janela de dados de amostra para avaliação.
Se um livro fala sobre uma estratégia de negociação e é publicado em 2010, por exemplo, você tem mais de 7 anos de dados para ver como se deu.
Em seu guia sobre Bollinger Bands, Connors e Alvarez apresentam uma série de estratégias diferentes e mostram resultados quantificados impressionantes entre 2006 & # 8211; 2012
(A maioria das estratégias mostra taxas de ganho acima de 75%, com algumas até mais de 90%).
Suas estratégias são projetadas para encontrar retrocessos em ETFs e as regras são todas baseadas em um indicador chamado% b, que é derivado do cálculo Bollinger Bands.
O indicador% b.
O valor% b é usado para quantificar o preço de uma garantia em relação à Banda de Bollinger superior e inferior e pode ser calculado com a seguinte fórmula:
% b = (Preço - Banda Inferior) / (Banda Superior - Banda Inferior)
Quando% b é maior que 1, significa que o preço está acima da faixa superior e quando% b é menor que zero significa que o preço está abaixo da faixa inferior.
Em vez da configuração padrão Bollinger Band de uma média móvel de 15 períodos com dois desvios padrão, Connors e Alvarez gostam de usar um MA de 5 períodos.
Eles determinam o desvio padrão do preço em relação ao mesmo número de períodos, que neste caso é cinco. Nós recebemos a seguinte fórmula:
Banda Superior = MA (5) + SD (5)
Banda Inferior = MA (5) - SD (5)
De acordo com Connors, o componente '% b' do Bollinger Bands permite que você identifique melhor os gatilhos de entrada e saída apropriados.
Eles também gostam do valor% b abaixo de 0,3 por vários dias seguidos. Quanto menor a leitura, mais a segurança é superestimada e, portanto, maior a chance de um lucrativo comércio de recuo.
Regras de Estratégia.
Como mencionado, o guia detalha várias estratégias baseadas em% b, mas todas elas são variações sobre o mesmo tema.
Para os propósitos deste artigo, estarei testando apenas uma variação que escolhi aleatoriamente. A estratégia é projetada para ETFs e as regras são as seguintes:
O volume médio de 21 dias do ETF deve ser maior que 125.000. O menor volume diário do ETF nos últimos 21 dias deve ser maior que 50.000. O preço de fechamento do ETF deve estar acima da média móvel de 200 dias. O valor% b deve estar abaixo de -0.1 por quatro dias seguidos.
Regras em linguagem simples & amp; Exemplo de Comércio.
Em outras palavras, para implementar essa estratégia, temos algumas regras de luidez e algumas regras de ação de preço.
Precisamos que o ETF tenha volume suficiente para que possamos negociá-lo facilmente e precisamos que o% b esteja abaixo de -0.1 por quatro dias seguidos para que possamos ter certeza de que a segurança está muito vendida.
Em seguida, vendemos quando% b sobe acima de 1, dando-nos esperançosamente um rápido e lucrativo comércio de swing.
A seguir, um exemplo da configuração comercial que estamos procurando no ETF iShares Japan (EWJ):
EWJ atende aos critérios de volume em primeiro lugar com milhões de ações negociadas.
No dia 29 de julho, o valor% b (painel do meio) ficou abaixo de -0,1 por quatro dias seguidos. Por isso, entramos longos no seguinte aberto (seta verde).
O valor de% b cruza acima de 1 no primeiro dia de agosto e assim fechamos o pregão no próximo aberto para um lucro de 2,78% em 4 dias (seta vermelha).
Configurações de backtest e amp; Problemas.
Embora o guia de estratégia faça um bom trabalho explicando as regras, há algumas questões que devemos abordar antes de olharmos para os resultados mostrados no livro.
A primeira questão é que os resultados pressupõem negociação no fechamento do sinal de negociação. Embora isso nem sempre seja um grande problema, sinto que é muito difícil para os traders fazerem isso, já que os valores médios móveis de% be 200 dias exigem valores próximos para serem plotados.
Portanto, nosso backtest entrará em negociações com um atraso de uma barra. Ou seja, vamos entrar e sair no próximo dia aberto em vez do mesmo dia fechar.
A segunda questão é que o guia não fornece detalhes sobre quais ETFs são usados ​​na simulação.
Isso é um pouco problemático porque significa que não consegui replicar os resultados no guia.
Eu tentei testar na mesma lista de observação de 20 ETFs que foi descrito em outro dos produtos da Connors, mas o meu backtest só resultou em 63 negociações. Os resultados do Connors mostram mais de 400 negociações para essa estratégia, então ele deve estar usando um universo muito mais amplo de ETFs.
Por causa disso, usarei minha própria lista de observação contendo 45 ETFs e ações.
Finalmente, o Connors não fornece informações sobre custos de transação. Usaremos um tamanho de posição de US $ 1.000 por negociação e assumiremos custos de transação de US $ 0,01 por ação.
Resultados do backtest.
A tabela a seguir mostra os resultados do Connors, conforme registrados no guia, comparados aos nossos resultados para o período de backtest entre 1/2006 & # 8211; 8/2012.
Como você pode ver, existem algumas diferenças nos dois resultados.
Registramos menos trades no geral. Isso era esperado porque não sabemos o que o ETFs Connors usou.
O lucro médio por negociação é bem menor, mas a taxa de ganho está acima de 75% e é muito boa.
Connors não fornece detalhes sobre rebotes, mas registramos um CAR / MDD de 0,47, o que também é muito bom.
Segue-se uma curva de capital que mostra como os lucros acumulados durante o nosso backtest:
Resultados fora da amostra.
Como este guia foi publicado em agosto de 2012, agora temos mais de cinco anos de dados para avaliar esse sistema.
A seguir, mostramos os resultados e a curva de capital quando aplicamos esse mesmo sistema à lista de observação de 45 ações e ETFs durante o período fora da amostra entre 9/2012 e 8211; 9/2017.
Como você pode ver, este sistema tem funcionado muito bem no período desde a publicação. Embora nosso lucro por negociação e taxa de ganho tenha diminuído ligeiramente, não encontramos grande redução e nosso CAR / MDD subiu para 0,51.
Juntar as peças.
Agora que vimos que pode haver uma possibilidade de vantagem lucrativa usando esse sinal da Bollinger Band, podemos dar um passo além e juntar tudo como uma simulação de portfólio.
Os seguintes resultados e curva de capital mostram o desempenho de um portfólio de US $ 100.000 entre 1/2006 & # 8211; 9/2017. O número máximo de posições abertas é limitado a 10 com o mesmo tamanho de posição de ponderação (isto é, 10% por comércio).
Se recebermos mais sinais do que o portfólio pode levar, preferimos o ETF com% b menor.
Como você pode ver, o retorno anualizado quando negociado como carteira não é particularmente forte em 5,54%. No entanto, é equilibrado por um rebaixamento modesto, dando um CAR / MDD de 0,47.
A taxa de vitória é de 65% e a exposição também é razoável. No entanto, uma característica preocupante é que o sistema é basicamente plano desde 2015.
Atualização 01/09/2017.
Em resposta ao comentário de Marco abaixo, acabei de testar novamente o mesmo sistema acima, mas desta vez usei o preço aberto em vez do preço de fechamento para todos os cálculos. Isso garante que podemos negociar no fechamento e não ter que esperar pela próxima abertura.
Os resultados são significativamente melhores. CAR: 7,31%, MDD: -9,59%, CAR / MDD: 0,76, WR: 72,28%.
Pensamentos finais.
É sempre bom examinar materiais antigos para encontrar estratégias interessantes que você pode testar em dados não vistos.
Neste artigo, encontramos uma interessante estratégia de Bollinger Bands que funcionou muito bem em nossa seleção de ETFs e ações e mostra uma taxa de ganho bastante alta.
Embora tenha atingido um nível ruim depois de 2015, esse sistema tem algumas características boas e pode valer a pena investigar mais.
Código Amibroker.
A seguir, um trecho da Amibroker AFL para mostrar como nós construímos a fórmula:
Simulações e gráficos neste artigo produzidos com a Amibroker usando dados históricos da Norgate.
Para sistemas de negociação mais interessantes, confira nosso programa de pesquisa.

Conectores de bandas de Bollinger
por Larry Connors.
Série da estratégia de troca da pesquisa de Connors - as estratégias de troca das bandas de Bollinger que trabalham.
Quando negociadas corretamente, o Bollinger Bands pode ser uma das estratégias mais consistentes disponíveis para sua negociação.
Agora, pela primeira vez, estamos disponibilizando para a Série de Estratégia de Negociação de Pesquisa Connors - Bollinger Bands® Trading Strategies That Work.
Quando negociado corretamente, o Bollinger Bands pode ser uma das estratégias mais consistentes disponíveis para sua negociação.
Agora, pela primeira vez, estamos disponibilizando ao público uma abordagem totalmente sistemática e quantificada para negociar com a Bollinger Bands.
Resultados de Negociação Consistentes.
O que você aprenderá com essa estratégia são dezenas de variações da estratégia Bollinger Bands, que correram de 65,43% para mais de 82,74% de janeiro de 2001 a maio de 2012.
Como você deve saber, negociar com Bollinger Bands pode ser muito subjetivo. O que fizemos foi remover a subjetividade e quantificar centenas de conjuntos de bandas de Bollinger exatas que obtiveram ganhos confiáveis ​​com uma alta porcentagem de negociações sendo bem-sucedidas.
Bollinger Bands Equity Resultados dos testes classificados por porcentagem correta de janeiro de 2001 a maio de 2012.
Variação Méd. % De lucro / perda Bares Retidos% vencedores.
Bollinger bandas? Estratégias de negociação que funcionam (connors série de estratégia de negociação de pesquisa) Kindle editar.
Bollinger Bands® Trading Strategies That Work (Série de Estratégias de Negociação de Pesquisa Connors) [Kindle Edition]
Aplicativo gratuito de leitura do Kindle Qualquer pessoa pode ler livros do Kindle - mesmo sem um dispositivo Kindle - com o aplicativo gratuito do Kindle para smartphones, tablets e computadores.
Para obter o aplicativo gratuito, insira seu endereço de e-mail ou número de celular.
Série da estratégia de troca da pesquisa de Connors - Bollinger Bands & # xae; Estratégias de Negociação que Funcionam.
Quando negociado corretamente, o Bollinger Bands pode ser uma das estratégias mais consistentes disponíveis para sua negociação.
Agora, pela primeira vez, estamos disponibilizando ao público uma abordagem totalmente sistemática e quantificada para negociar com Bollinger Bands.
Resultados de Negociação Consistentes.
O que você aprenderá com essa estratégia são dezenas de variações da estratégia Bollinger Bands, que correram de 65,43% para mais de 82,74% de janeiro de 2001 a maio de 2012.
Como você deve saber, negociar com Bollinger Bands pode ser muito subjetivo. O que fizemos foi remover a subjetividade e quantificar centenas de conjuntos de bandas de Bollinger exatas que obtiveram ganhos confiáveis ​​com uma alta porcentagem de negócios sendo bem-sucedidos.
Bollinger Bands Equity Resultados dos testes classificados por porcentagem correta de janeiro de 2001 a maio de 2012.
Variação Méd. % De lucro / perda Bares Retidos% vencedores.
Connors pesquisa série de estratégia de negociação.
Connors Research Trading Strategy Series.
Connors Research Trading Strategy Series Uma Introdução.
Série da estratégia de troca do Research de Connors Uma introdução a Connors RSI pela pesquisa de Connors, LLC Laurence Connors Cesar Alvarez.
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Connors Research Trading Strategy Series Bollinger Bands Estratégias de Negociação que Funcionam por Connors Research, LLC Laurence Connors.
Connors Research Trading Strategy Series Uma Introdução.
Série da estratégia de troca do Research de Connors Uma introdução a Connors RSI pela pesquisa de Connors, LLC Laurence Connors Cesar Alvarez.
Estoques de Venda a Curto com Connors RSI. Software de negociação pdf.
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Connors Research Trading Strategy Series Uma Introdução.
Série da estratégia de troca do Research de Connors Uma introdução a Connors RSI pela pesquisa de Connors, LLC Laurence Connors Cesar Alvarez.
Negociação de contra-tendências - 361 Capital.
Etf negociando com bandas de bollinger® (connors research trading strategy series) (edição em inglês) versi.
ETF Trading com Bollinger Bands ® (Connors Research Trading Strategy Series) (Edição em Inglês) [Versiѓѓ Kindle]
Descripciѓn del producto.
Descripciѓn del producto.
Você negocia ETFs com Bollinger Bands?
Se você fizer isso, você estará interessado nesta nova pesquisa da Connors Research Trading Strategy Series. Aplicamos as regras rigorosas do Back-testing histórico do Connors e as sobrepusemos com o Bollinger Bands & # xae; Dados de negociação do ETF.
Os resultados incluem várias estratégias com um número excepcionalmente elevado de Trocas vencedoras em porcentagem. A maioria dessas estratégias mostra porcentagens vencedoras históricas superiores a 80% - e algumas superam 90%!
Bandas de Bollinger são usadas por centenas de milhares de comerciantes em todo o mundo. Quando negociado corretamente, o Bollinger Bands pode ser uma das estratégias mais consistentes disponíveis para sua negociação. E, é claro, os próprios ETFs também são considerados veículos altamente consistentes pelos comerciantes. ETFs + Bandas de Bollinger + Testes de Retificação Quantificados da Connors Research criaram uma combinação vencedora para traders que buscam níveis mais altos de precisão.
No novo Guia da Série Estratégia de Negociação, ETF Trading com Bollinger Bands, a Connors Research está disponibilizando ao público uma abordagem totalmente sistemática e quantificada para a negociação de ETFs com Bollinger Bands.
Resultados de Negociação Altamente Consistentes.
Em ETF Trading com Bollinger Bands & # xae; você receberá dezenas de variações da estratégia Bollinger Bands, que foram corretas em mais de 80% do tempo entre janeiro de 2006 e agosto de 2012.
E você verá 11 variações de estratégia - usando ordens de limite - com uma taxa de vitórias acima de 90%! (de 92,16% para 97,67% para ser exato).
Como você deve saber, negociar com Bollinger Bands pode ser muito subjetivo. Nós removemos a subjetividade e quantificamos para você dezenas de set-ups exatos de Bollinger Bands ETF que viram ganhos extremamente confiáveis ​​com uma alta porcentagem dos negócios sendo bem sucedidos.
Top 10 Bandas de Bollinger Resultados do teste de ETFs Classificado por P / L.
(sem entradas de limite)
Janeiro de 2006 a agosto de 2012.
Variação Méd. % De lucro / perda Dias detidos% vencedores.
Leia um trecho de bollinger bandas de estratégias de negociação que funcionam.
Leia um trecho da Bollinger Bands® Trading Strategies That Work.
Bollinger Bands é uma ferramenta de análise técnica e um indicador de volatilidade desenvolvido por John Bollinger na década de 1980, que mede os desvios de preço em relação aos negócios anteriores. Existem bandas que estão posicionadas acima e abaixo de uma média móvel. Quando a volatilidade aumenta, as bandas aumentam e quando a volatilidade diminui, as bandas se tornam mais estreitas.
Leia o trecho a seguir no Manual de Estratégia de Negociação da Connors Research Bollinger Bands® Trading Strategies That Work *:
Criado pelo lendário gerente financeiro e pesquisador John Bollinger, o Bollinger Bands® é um dos indicadores mais populares aplicados por traders em todo o mundo em quase todos os mercados. Hoje é raro ver um gráfico que não seja acompanhado pelo Bollinger Bands, pois eles se tornaram uma ferramenta de visualização obrigatória, que permite que os operadores vejam o excesso de compra ou venda que uma segurança é.
Tem havido uma abundância de informações publicadas sobre como negociar com Bollinger Bands. Muito do que é discricionário na teoria. O modo como usar as informações do Bollinger Bands geralmente o envia de volta ao trader para interpretar o que o preço da segurança está fazendo relevante para suas Bandas.
Este guia não.
O que você aprenderá é como identificar exatamente os níveis de chave de sobrecompra e sobrevenda com o Bollinger Bands ® e aplicá-los sabendo quais foram os retornos históricos quando atingiram níveis específicos.
Com o guia de estratégia Negociação com Bollinger Bands®, você aprenderá a identificar os melhores acionadores históricos de entrada e saída, juntamente com vários níveis de recuos intraday para aumentar as bordas das Bandas. Vamos também ensinar-lhe vários pontos de saída para permitir ainda mais flexibilidade na sua negociação.
* Anteriormente intitulado Negociação com Bollinger Bands В®.
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Como negociar com bandas de bollinger.
Como negociar com Bollinger Bands & reg;
Uma ferramenta de análise técnica usada por comerciantes profissionais globalmente, o Bollinger Bands é um indicador potente para identificar condições comerciais favoráveis. Originalmente desenvolvido por John Bollinger no início dos anos 80, essa ferramenta de negociação pode fornecer oportunidades significativas para os operadores ativos se utilizada corretamente com estratégias quantificadas e uma metodologia sistemática.
Clique aqui para saber mais sobre a negociação de Bandas de Bollinger e como você pode aumentar seus ganhos médios com a nova adição à Série de Estratégia de Negociação da Connors Research: Negociando com Bollinger Bands - Um Guia Quantificado.
A Bollinger Bands identifica o preço de um veículo negociador em relação ao seu histórico de negociações anterior, com duas faixas de desvio padrão acima e abaixo de uma média móvel simples, proporcionando um preço alto e baixo relativo. Embora a duração do período possa ser adaptada para se adequar à sua estratégia pessoal, as Bandas de Bollinger padrão são compostas por uma média móvel definida com linhas de desvio padrão predeterminadas acima e abaixo da MA. Juntas, essas bandas pintam uma imagem dos pontos de preços altos e baixos da segurança e podem ser incrivelmente valiosas na formação de previsões para o futuro movimento de curto prazo dentro dessas linhas traçadas.
Como as bandas de desvio padrão aumentam e se contraem em relação à média móvel, sinais para movimentos vantajosos do mercado podem ser identificados e utilizados. Estreitar Bollinger Bandas geralmente prevêem o início do novo movimento de tendência, e são geralmente indicativos de menor volatilidade no veículo. Da mesma forma, quando as bandas são muito difundidas entre si, a volatilidade pode ser considerada em um ponto alto em relação à sua média.
Em 8/8/11, a Walter Investment Management Corporation (WAC) exibiu um sinal de entrada longa da Bollinger Bands às 20h46, e os operadores que aproveitaram essa indicação poderiam ter saído no dia seguinte em 8/9/11, às 22h98, por 12,31%. ganho.
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Da mesma forma em 8/8/11, o Bollinger Bands mostrou condições de sobrevenda para a Sociedad Quimica Chile (SQM). e com um nível de entrada de 51,48, os comerciantes poderiam ter ganho 11,15% no sinal de saída no dia seguinte em 8/9/11, a 57,23.
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Essa medida de volatilidade, como as Bollinger Bands, aperta e espalha, fornece um indicador direto de se um veículo está sobrecomprado ou sobrevendido. Como o preço se aproxima da faixa inferior, a segurança pode ser considerada cada vez mais vendida. Quando o preço se aproxima da faixa superior, os sinais apontam para o território de sobre-compra. Esse valioso indicador pode ser útil para fornecer confirmação para um negócio, mas de forma alguma é um indicador independente dos níveis de entrada ou saída.
Em vez disso, os comerciantes podem aproveitar os sinais dos pontos iniciais ou finais de uma tendência substancial. À medida que a volatilidade dispara e as Bandas de Bollinger se tornam extremamente expandidas, as duas bandas altas e baixas podem até se mover em oposição à tendência. Quando eles começam a se contratar novamente, é um sinal claro de que a tendência atual está chegando ao fim e uma provável reversão pode ser esperada.
Como um indicador para o movimento de curto prazo em um título, a Bollinger Bands destaca as oportunidades sérias para os traders à medida que os preços se elevam ou sobem acima das bandas de desvio padrão e as condições extremas de sobrevenda ou sobrecompra são alcançadas. Os negociadores de opções podem igualmente capitalizar esse indicador também, à medida que compram ou vendem com a expectativa de reversão de volta para pontos de volatilidade média implícita.
Em conjunto com uma estratégia quantificada, apoiada estatisticamente, a Bollinger Bands pode fornecer sinais precisos e consistentes para a negociação com sucesso dos mercados.
Se você gostaria de saber mais sobre como negociar com Bollinger Bands, clique aqui para ver como você pode começar a utilizá-los em sua negociação imediatamente com o novo guia de negociação abrangente: Negociação com Bollinger Bands - Um Guia Quantificado.
Larry Connors é CEO da Connors Research.
Cesar Alvarez é diretor de pesquisa da Connors Research.
Joshua Glasgall é editor sênior da Connors Research.
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Bandas de Bollinger.
O Bollinger Bands é uma ferramenta versátil que combina médias móveis e desvios padrão e é uma das ferramentas de análise técnica mais populares disponíveis para os comerciantes. Existem três componentes no indicador Bollinger Band:
Média Móvel. Por padrão, uma média móvel simples de 20 períodos é usada.
Banda Superior. A faixa superior é geralmente 2 desvios padrão (calculados a partir de 20 períodos de dados de fechamento) acima da média móvel.
Banda Inferior A faixa inferior é geralmente 2 desvios padrão abaixo da média móvel.
Bollinger Bands (em azul) são mostrados abaixo no gráfico do contrato E-mini SP 500 Futures:
Usando bollinger band-reg, bandas para medir tendências.
Usando o Bollinger Bandreg; Bandas para avaliar tendências.
Bollinger Bands ® é um dos indicadores técnicos mais populares para os comerciantes em qualquer mercado financeiro, se os investidores estão negociando ações, títulos ou câmbio (FX). Muitos comerciantes usam o Bollinger Bands ® para determinar os níveis de sobrecompra e sobrevenda, vendendo quando o preço toca o Bollinger Band® superior e comprando quando atinge o Bollinger Band® inferior. Nos mercados de alcance limitado, essa técnica funciona bem, já que os preços viajam entre as duas bandas como bolas batendo nas paredes de uma quadra de squash. No entanto, o Bollinger Bands ® nem sempre fornece sinais precisos de compra e venda. É aqui que entram as "bandas" mais específicas do Bollinger Band®. Vamos dar uma olhada.
Tutorial . Analisando Padrões Gráficos.
No centro, o Bollinger Bands® mede o desvio. Esta é a razão pela qual eles podem ser muito úteis no diagnóstico de tendências. Gerando dois conjuntos de Bollinger Bands ® - um conjunto usando o parâmetro "1 desvio padrão" eo outro usando a configuração típica de "2 desvio padrão" - podemos olhar para o preço de uma maneira totalmente nova.
Uma das outras grandes vantagens do Bollinger Bands ® é que eles se adaptam dinamicamente ao preço em expansão e contratação, à medida que a volatilidade aumenta e diminui. Portanto, as bandas naturalmente se ampliam e estreitam em sincronia com a ação do preço, criando um envelope de tendência muito preciso.
Acabou de ser lançado, negociando com bandas de bollinger - um guia quantificado.
Apenas liberado! Negociação com Bollinger Bands & reg; Um Guia Quantificado.
Estamos muito entusiasmados em anunciar o lançamento da mais recente adição à Connors Research Trading Strategy Series na negociação quantificada com a Bollinger Bands. Se negociado corretamente, Bollinger Bands provou ser um dos indicadores mais confiáveis ​​disponíveis para os comerciantes hoje.
Este novo guia para negociação com bandas de Bollinger revela como identificar os melhores gatilhos históricos para posições de entrada, vários níveis de pullbacks intraday para maximizar o desempenho e escolher o ponto de saída que melhor se adapta ao seu estilo comercial e filosofia.
Clique aqui para saber como utilizar o Bollinger Bands com uma abordagem quantificada e estruturada para aumentar suas margens de negociação e obter maiores ganhos com o Trading with Bollinger Bands® A Quantified Guide.
Você aprenderá a identificar com precisão os principais níveis de sobrecompra e sobrevenda usando Bollinger Bands com o conhecimento de quais foram os retornos históricos ao atingir os níveis desejados. As variações da estratégia múltipla revelaram um grande potencial de ganhos, com a porcentagem de negociações vencedoras variando de 65,43% a mais de 82,74% de janeiro de 2001 a maio de 20012.
Você também aprenderá sobre o cálculo de% b derivado das bandas de Bollinger e por que consideramos ser o aspecto mais brilhante desse poderoso indicador. % b pode ser um preditor muito preciso de precificação de curto prazo quando utilizado corretamente. Juntos, os dois fornecem algumas das estratégias de ações mais incrivelmente potentes para negociar com Bollinger Bands.
O guia explicará como você pode aproveitar as liquidações intraday causadas pelo pânico e capitalizar as oportunidades substanciais que existem por causa disso. Existem centenas de variações de estratégias divulgadas e definidas neste guia para que você escolha a melhor abordagem baseada no seu estilo de negociação pessoal.
Também detalhamos as muitas margens intraday que existem com uma variedade de estratégias para aqueles que negociam no dia a dia, e também como você pode combinar o poder do Bollinger Bands com a negociação de opções.
Negociar com Bollinger Bands pode oferecer ganhos significativos com um alto nível de precisão. Divulgamos as regras exatas para identificar os melhores set-ups, níveis de entrada e saída e onde colocar seus pedidos com precisão diariamente. Aproveite essa abordagem estruturada para negociar com a Bollinger Bands pegando sua cópia do Trading com o Bollinger Bands® A Quantified Guide hoje.
Modelo de 3 bandas de Bollinger.
Bollinger Bands Modelo de 3 Fases | Estratégia de Negociação (Setup)
I. Estratégia de Negociação.
Desenvolvedor: John Bollinger (Bollinger Bands В®). Conceito: Acompanhamento de tendência baseado em Bollinger Bands. Objetivo da pesquisa: Verificação do desempenho do modelo trifásico (long / short / neutral). Especificação: Tabela 1. Resultados: Figura 1-2. Trade Setup: Long Trades: Fechar [i? 1] & gt; Upper_Band [i? 1]. Curtas Negociações: Fechar [i? 1] & lt; Lower_Band [i? 1]. Índice: i.
Barra atual. Entrada comercial: Negociações longas: Uma compra em aberto é feita após uma configuração de alta. Curtas Negociações: Uma venda em aberto é colocada após uma configuração de baixa. Saída comercial: Tabela 1. Carteira: 42 mercados futuros de quatro principais setores de mercado (commodities, moedas, taxas de juros e índices de ações). Dados: 33 anos desde 1980. Plataforma de teste: MATLAB®.
II. Teste de sensibilidade.
IV. Classificação: Bollinger Bands 3-Phase Model | Estratégia de Negociação.
Negociação com bandas de dupla bollinger.
Negociação com bandas de dupla Bollinger.
Nosso curso em Bandas de Bollinger Duplo (DBB) é dividido em várias lições. Os DBBs são uma poderosa variação do single Bollinger Band, porque eles podem nos dizer muito mais sobre o momentum e, portanto, sobre a força da tendência, tanto em mercados planos quanto em tendências fortes.
Bandas de Bollinger Duplo são 2 conjuntos de BBs, usando configurações padrão definidas na distância usual de desvio padrão 2 acima e abaixo da linha média móvel simples de 20 períodos no meio, bem como um segundo conjunto de BBs plotados apenas 1 desvio padrão acima e abaixo essa média móvel central.
Os comerciantes podem, e fazem, mexer com o tipo e a duração da média móvel e o número de desvios padrão.
Os dois conjuntos de bandas de Bollinger criam três zonas e falaremos sobre cada zona e o que elas significam relevante para a posição dos movimentos de preços. Vamos explicar as 4 regras associadas a essas zonas e como segui-las para negociar com lucro.
Estratégia de escalpelamento de Forex com bandas de bollinger.
Estrategia Forex Escalpelamento Com Bandas De Bollinger.
Escalpando os gráficos de negociação GBP / USD e EUR / USD 5 min com Bollinger Bands. Essa estratégia funciona melhor em um ambiente de mercado limitado ao intervalo, caracterizado por bandas de Bollinger quase planas e alinhadas horizontalmente.
Prazo (s) preferido (s): 5 min.
Sessões de negociação: EUR, US.
Pares de moedas preferenciais: GBP / USD, EUR / USD.
Gráfico GBP / USD: Exemplo de Estratégia.
O Bollinger Bands precisa ser quase plano (negociação em intervalos)
O preço toca a Banda de Bollinger mais baixa.
Abra a posição BUY. Defina stop loss a 10 pips abaixo do preço de entrada. Feche o comércio na Banda de Bollinger superior.
O Bollinger Bands precisa ser quase plano (negociação em intervalos)
O preço toca a Banda de Bollinger superior.
Abra a posição de venda. Defina o stop loss em 10 pips acima do preço de entrada. Feche o comércio na Banda de Bollinger inferior.
Estrategia Forex Escalpelamento Com Bandas De Bollinger. 8.0 de 10 com base em 6 classificações.
Pesquisa de estratégia de negociação.
Pesquisa de Estratégia de Negociação.
Pesquisa de Estratégia de Negociação.
Pesquisa de Estratégia de Negociação.
Estou tentando avaliar o interesse em modelagem / backtesting / otimização de investimentos para possivelmente criar um produto que possa resolvê-los para meu próprio uso e possivelmente para outros.
Eu gostaria de perguntar a qualquer um que esteja interessado em algumas perguntas sobre o que você percebe como o maior desafio que você enfrenta na realização de backtesting / testes de estresse / otimização de suas idéias de negociação. Eu sei que há uma infinidade de software que faz isso, mas até onde eu posso ver, a maior parte do software no mercado é deficiente ou caro (ou ambos). A maior parte do software também não se concentra apenas na área de pesquisa de estratégia de negociação.
Pesquisar suas idéias e estratégias de negociação corretamente é, na melhor das hipóteses, um exercício meticuloso e exaustivo que exige que você:
- Selecione o software apropriado de modelagem / teste.
- Aprender a usá-lo.
- Compre dados abrangentes do mercado, em seguida, limpe e verifique os dados de preços históricos (ou seja, lixo dentro / fora lixo)
- Codificar sua estratégia em forma executável por computador (geralmente requer o domínio de linguagens de programação proprietárias complexas ou de propósito geral, como c ++, python. R, MATLAB, TradeStation, etc)
- Executando o teste.
- Analisando as métricas de desempenho.
Tudo isso leva tempo e dinheiro se você quiser obter resultados significativos. Tenho certeza que a maioria de nós está ciente de todas as armadilhas em torno do teste / otimização e os problemas com a simulação de resultados de estratégia de negociação, mas eu estaria interessado em saber:
[1] Você testa suas idéias / estratégias de negociação?
[2] O que faz você querer perfurar a tela do seu computador enquanto pesquisa e testa suas ideias?
[3] Você estaria preparado para pagar por um software de pesquisa que não custasse uma fortuna e não exigiria que você aprendesse algo novo?
[4] Você espera que o software esteja disponível para download em seu PC ou como software como serviço através de seu PC, tablet / celular?
[5] Quais são os maiores problemas com o desenvolvimento de estratégias de negociação / testes / testes de estresse / otimização, etc?
Estou tentando avaliar o nível de interesse nesta área e gostaria de receber qualquer feedback sobre o que precede ou qualquer outro comentário que você possa ter e que possa ser útil. Se você não está interessado no assunto, por favor, ignore.
1. Como os mercados realmente funcionam: Guia Quantitativo do Comportamento do Mercado de Ações, 2ª Ed.
2. Estratégias de Negociação de Curto Prazo que Funcionam.
3. Street Smarts: Estratégias de Negociação de Curto Prazo de Alta Probabilidade.
4. Alta probabilidade de negociação ETF: 7 estratégias profissionais para melhorar sua negociação ETF.
5. A Estratégia de Longo Retorno (Connors Research Trading Strategy Series)
6. Estratégias de Negociação de Gap de Estoque que Funcionam (Connors Research Trading Strategy Series)
7. As Estratégias de Negociação da Bollinger Bands® que Funcionam (Connors Research Trading Strategy Series)
9. ETF Trading com Bollinger Bands ® (Connors Research Trading Strategy Series)
10. A Estratégia Seguinte da Tendência VXX (Connors Research Trading Strategy Series)
11. Negociação de ETFs alavancados com o Connors RSI (Connors Research Trading Strategy Series)
12. Opções de Negociação com o Connors RSI (Connors Research Trading Strategy Series)
13. Uma Introdução ao Connors RSI 2nd Edition (Connors Research Trading Strategy Series)
14. SP 500 Negociação com Connors RSI (Connors Research Trading Strategy Series)
15. Estoques de Venda a Curto com Connors RSI (Connors Research Trading Strategy Series)
19. Estratégias de negociação de ETF Gap que funcionam (Connors Research Trading Strategy Series)
Sobre a Connors Research.
A Connors Research tem mais de 12 anos de experiência na construção de estratégias quantificadas e sistemáticas de ações e ETFs para pessoas com patrimônio líquido elevado, mesas de operações profissionais, fundos de hedge e firmas proprietárias de trading.
Além disso, a Connors Research publicou mais de 20 livros sobre pesquisa e estratégias de comércio quantificado e criou software proprietário contendo milhões de algoritmos quantificados.

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Bollinger Percent B & # 8211; Alta probabilidade% b Sistema de negociação de ETF por Larry Connors.
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A estratégia de negociação Bollinger por cento b /% b é uma estratégia de alta probabilidade projetada por Larry Connors especificamente para negociação de ETFs. Connors escreveu sobre a estratégia em seu livro "High Probability ETF Trading".
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