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"Optimal Trading Strategies" - (Robert Kissell, Morton Glantz) Resenha do livro.
Os conceitos de custos de negociação e impacto de mercado frequentemente são negligenciados no grande esquema de investimento. Como este livro extremamente informativo aponta, porém, isso pode ser uma omissão dispendiosa. "Optimal Trading Strategies" (pub. Amacom, 2003), de Robert Kissell e Morton Glantz, não é exatamente leitura clara. De fato, muitas páginas estão cheias de fórmulas e derivações matemáticas imponentes. Tal explicitação é necessária para cobrir completamente esse assunto muitas vezes complicado. Os custos de negociação são um fator negligenciado na gestão de investimentos, por isso vale a pena o esforço para percorrer a matemática para chegar aos princípios subjacentes à mão. O subtítulo do livro, “Abordagens Quantitativas para Gerenciar o Impacto do Mercado e Risco de Negociação”, deve preparar o leitor para a matemática de alto nível no texto.
"Optimal Trading Strategies" aborda vários problemas fundamentais envolvidos durante a análise do impacto no mercado e nos custos de negociação. Um dos quais é conhecido como o "dilema dos comerciantes". Basta colocar; a negociação também aumenta agressivamente os custos, enquanto a negociação também aumenta passivamente a exposição ao risco. Estamos entendendo este conceito em um nível intuitivo, mas os autores conseguem quantificar de forma clara e eficaz o dilema, permitindo que um investidor pondere adequadamente o tradeoff e tome as decisões comerciais apropriadas.
Kissell e Glantz também incluem uma discussão prática de por que os comerciantes selecionam a popular Estratégia de Preço Ponderado por Volume para alocações comerciais. (VWAP) É acompanhado pela mais completa análise matemática e quantitativa do VWAP que encontrei. Numerosos exemplos com as “soluções” apropriadas são incluídos para os profissionais aprimorarem suas habilidades antes de aplicar o conceito em tempo real.
O público-alvo deste livro são as pessoas nas mesas de operação de fundos mútuos e fundos de hedge que executam ordens de grande porte para ganhar a vida. Este livro não é para pequenos comerciantes do dia, ou o investidor casual que pode trocar frequentemente em sua conta de aposentadoria. O tratamento técnico da matéria combinada com exemplos do comércio institucional torna este texto apropriado para um determinado grupo de investidores que percebem que o desempenho pode ser melhorado prestando muita atenção ao impacto no mercado e aos custos de negociação.
Em resumo, Kissell e Glantz preenchem brilhantemente uma lacuna significativa na literatura e suas aplicações na negociação na vida real. "Optimal Trading Strategies" fornece uma introdução acessível à ciência da negociação e um tratamento quantitativo completo para aqueles que procuram o mais alto nível de detalhe.

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Abaixo, você pode ler as resenhas do livro e também enviar sua própria opinião sobre Optimal Trading Strategies by Robert Kissel e Morton Glantz.
Para um bom desempenho do fundo, você precisará de modelagem de custos de transação, juntamente com modelos alfa e de risco fantásticos. Se você deseja modelar e analisar seu custo de transações, este livro fornece o esquema para isso. Os escritores também falaram sobre o VWAP e estratagemas de negociação de lance cego. Mesmo com muitos erros no texto, ainda está bem escrito. Mais adequado para ações de grande capitalização, a maioria dos sistemas deste livro está além dos traders inexperientes. É imperativo que encontremos uma abordagem de modelo justificada empiricamente para nomes de luids menores e ações de pequena capitalização.
Um trabalho bem escrito que lê bem é um lobo em roupas de ovelha; é de fato sedutor, mas o levará pela trilha errada. A variabilidade nos resultados é grande demais para qualquer uso prático, se os coeficientes de informação forem muito baixos, e as pessoas que gerenciam portfólios quantitativos descobrirem isso. Há um trio de componentes que é importante para que a variação desse texto seja bem-sucedida: previsões de volatilidade, estimativas de covariância e estimativas de impacto de mercado ... todas essas são obrigadas a apresentar altos erros-padrão.
A variabilidade do volume e o decaimento do impacto do mercado, impermanente, são todos vitais e não discutidos detalhadamente.
Com base apenas neste método, observei que as mesas de operações inteiras criaram infraestrutura para implementá-la. Os gerentes nunca conheceram a falha dessa abordagem específica; os resultados foram insignificantes e, às vezes, menores do que os que as carteiras teriam feito antes. Assim, continuam tentando lucrar, tentando ao máximo utilizar a arbitragem estatística que aprenderam. Estes são os três problemas rudimentares: números grandes, por padrão, dificilmente são acessíveis, na maioria das vezes você terá que terminar a negociação, e você não escolhe as ações para negociar.
Não mais a raiz do alfa, a arbitragem estatística clássica foi removida. As inadequações são conhecidas e exploradas em sua maior parte. Você pode dizer Renaissance, mas seu alfa funciona por vários motivos.
Se você quiser resultados ainda melhores, você pode mesclar sistemas especialistas e econometria / estatística.
Inutilizável e incapaz de ser levado a sério, este livro não é para ninguém. Está repleto de desinformação e uma falsa inclinação analítica. A álgebra não combina com o que está escrito, e a maior parte da escrita é insondável, mesmo que eu tente o meu melhor para percorrer a maioria dos livros, não importa o quão ruim eles sejam - não desperdice dinheiro com isso.
Esse pode ser o único livro que você pode encontrar se ficar intrigado com o impacto no valor de todo o custo da transação de produzir um pedido grande. Isso não é surpreendente, pois é um nicho altamente estilizado. O trabalho dá uma olhada nos diferentes processos de métodos pseudo-quantitativos e custos de transação; Eu digo pseudo como algumas das equações fornecidas são de natureza suspeita e, por vezes, contêm erros graves. Você escolheu o livro certo se precisar saber exatamente o que é o VWAP e as estratégias de implementação para as quais as pessoas o usam; também se você quiser aprender como o impacto do valor é projetado / medido.
Este não é o livro para os pequenos comerciantes de tempo do dia para criar um rendimento, mas para as pessoas em mesas de negociação de lugares que implementam grandes encomendas.
Se você é um profissional ou um estudante, isso pode ser o recurso monetário perfeito para você. Este livro mostra investimento e financiamento dos olhos do comerciante e é um dos tipos nessa capacidade.
A maioria das pessoas sabe que, se você utiliza uma opção de investimento errada, pode negar muito do alfa desejado pelo gerente, mas como analisar o conjunto de possíveis estratégias de implementação? O objetivo principal da Optimal Trading Strategies é a resposta para essa consulta. Os escritores fazem um ótimo trabalho investigando os custos de transação (como por que eles ocorrem, onde e quando) e progredir com um método analítico simples de entender para controlar, estimar e gerenciar todos os custos. Os autores & # 8217; avançar para criar estes "ótimos planos de negociação" # 8221; também consegue ser a base para alcançar a "execução máxima". # 8221; O efeito líquido para os gestores é um retorno superior. Eu defendo fortemente essa posição para qualquer um que se sinta atraído para entender cada aspecto da economia e da conjectura do investimento, e isso cria um equilíbrio excelente para as transcrições dos níveis de pós-graduação.

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A ciência da negociação algorítmica e gestão de carteiras.
1ª edição.
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Leituras.
Students and professors studying stock selection and portfolio management, as well as traders, practitioners, and portfolio managers working in the financial industry..
Índice.
Capítulo 1. Negociação Algorítmica.
Changing Trading Environment.
Recent Growth in Algorithmic Trading.
Classifications of Algorithms.
Types of Algorithms.
Tendências de negociação algorítmica.
Trading Venue Classification.
Tipos de pedidos.
The Trading Floor.
Algorithmic Trading Decisions.
Algorithmic Analysis Tools.
Negociação de alta frequência.
Acesso Direto ao Mercado.
Chapter 2. Market Microstructure.
Market Microstructure Literature.
A nova estrutura do mercado.
New NYSE Trading Model.
NASDAQ Select Market Maker Program.
Chapter 3. Algorithmic Transaction Cost Analysis.
Unbundled Transaction Cost Components.
Classificação de custos de transação.
Transaction Cost Categorization.
Análise de custo de transação.
Final Note on Post-Trade Analysis.
Chapter 4. Market Impact Models.
Graphical Illustrations of Market Impact.
Developing a Market Impact Model.
Derivation of Models.
I-Star Market Impact Model.
Parameter Estimation Technues.
Chapter 5. Estimating I-Star Model Parameters.
Capítulo 6. Volatilidade de Preço.
Market Observations—Empirical Findings.
Previsão de Volatilidade de Ações.
Modelo de ajuste HMA-VIX.
Measuring Model Performance.
Types of Factor Models.
Chapter 7. Advanced Algorithmic Forecasting Technues.
Trading Cost Equations.
Componentes de risco de negociação.
Trading Cost Models—Reformulated.
Equação de risco de tempo.
Comparison of Market Impact Estimates.
Volume Forecasting Technues.
Forecasting Monthly Volumes.
Fronteira de Negociação Eficiente.
Chapter 8. Algorithmic Decision Making Framework.
Estrutura de Tomada de Decisão Algorítmica.
Chapter 9. Portfolio Algorithms.
Transaction Cost Equations.
Portfolio Optimization Technues.
Portfolio Adaptation Tactics.
Gerenciando Risco do Portfólio.
Chapter 10. Portfolio Construction.
Portfolio Optimization and Constraints.
Transaction Costs in Portfolio Optimization.
Portfolio Management Process.
Processo de Decisão de Negociação.
Unificando as teorias de investimento e negociação.
Determining the Appropriate Level of Risk Aversion.
Best Execution Frontier.
Portfolio Construction with Transaction Costs.
Chapter 11. Quantitative Portfolio Management Technues.
Are the Existing Models Useful Enough for Portfolio Construction?
Pre-Trade of Pre-Trades.
How Expensive is it to Trade?
Índices de Fator MI.
Alpha Capture Program.
Chapter 12. Cost Index & Custos de negociação multi-ativos.
Real-Time Cost Index.
Multi-Asset Class Investing.
Custos de negociação multi-ativos.
Chapter 13. High Frequency Trading and Black Box Models.
Data and Research.
Sobre o autor.
Robert Kissell.
O Dr. Robert Kissell é o presidente e fundador do Kissell Research Group. He has over twenty years of experience specializing in economics, finance, math & statistics, risk, and sports modeling.
Dr. Kissell is author of the leading industry books, “The Science of Algorithmic Trading & Portfolio Management,” (Elsevier, 2013), “Multi-Asset Risk Modeling” (Elsevier, 2014), and “Optimal Trading Strategies,” (AMACOM, 2003). He has published numerous research papers on trading, electronic algorithms, risk management, and best execution. His paper, “Dynamic Pre-Trade Models: Beyond the Black Box,” (2011) won Institutional Investor’s prestigious paper of the year award.
Dr. Kissell is an adjunct faculty member of the Gabelli School of Business at Fordham University and is an associate editor of the Journal of Trading and the Journal of Index Investing. He has previously been an instructor at Cornell University in their graduate Financial Engineering program.
Dr. Kissell has worked with numerous Investment Banks throughout his career including UBS Securities where he was Executive Director of Execution Strategies and Portfolio Analysis, and at JPMorgan where he was Executive Director and Head of Quantitative Trading Strategies. Anteriormente, ele estava no Citigroup / Smith Barney, onde foi vice-presidente de Pesquisa Quantitativa e na Instinet, onde foi Diretor de Pesquisa de Negociação. Ele começou sua carreira como consultor econômico na R. J. Rudden Associates specializing in energy, pricing, risk, and optimization.
During his college years, Dr. Kissell was a member of the Stony Brook Soccer Team and was Co-Captain in his Junior and Senior years. Foi durante este tempo como atleta estudantil, onde ele começou a aplicar matemática e estatística para problemas de modelagem esportiva. Many of the technues discussed in “Optimal Sports Math, Statistics, and Fantasy” were developed during his time at Stony Brook, and advanced thereafter. Thus, making this book the byproduct of decades of successful research.
Dr. Kissell has a Ph. D. in Economics from Fordham University, an MS in Applied Mathematics from Hofstra University, an MS in Business Management from Stony Brook University, and a BS in Applied Mathematics & Statistics from Stony Brook University.
Affiliations and Expertise.
Robert Kissell, PhD, is President of Kissell Research Group, a global financial and economic consulting firm specializing in quantitative modeling, statistical analysis, and algorithmic trading. He is also currently an adjunct faculty member of the Gabelli School of Business at Fordham University, and has held several senior leadership positions with prominent bulge bracket Investment Banks.
"Kissell. Apresenta os modelos matemáticos para construir, calibrar e testar modelos de impacto de mercado que calculam a mudança no preço da ação causada por um grande comércio ou pedido e apresenta um processo avançado de otimização de portfólio que incorpora impacto de mercado e custos de transação diretamente na otimização do portfólio "- ProtoView, março de 2014.