Cerca de troca de opções

Estratégia de cerca binária.

Não se pode negar o fato de que, embora as opções binárias sejam um meio lucrativo de negociação, o risco de incerteza ou imprevisibilidade do movimento de ativos não pode ser totalmente eliminado. No entanto, várias estratégias estão disponíveis para minimizar esse risco, tanto quanto possível. Uma dessas estratégias é a estratégia de vedação binária.

Introdução.

Nesta forma de negociação, o comerciante negocia dentro de uma gama decidida de preços para o activo subjacente. Normalmente, isso é adotado quando o ativo está se movendo em ambas as direções e uma tendência clara de movimentação de ativos é difícil de ser estabelecida. O comerciante compra dois contratos de opção sobre o ativo subjacente que cobrem ambos os movimentos de ativos. Ele negocia dentro dessa cerca e, assim, dobra seus ganhos quando o contrato termina dentro do dinheiro e, se não, pelo menos, ele pode restringir suas perdas.

Como funciona a estratégia de cerca binária?

O princípio subjacente a essa estratégia é que o preço pode se mover em uma direção no curto prazo e na direção oposta ao longo de um período maior. Essa imprevisibilidade no movimento de ativos pode ser utilizada em seu benefício.

Se o ativo se mover inicialmente para cima, você coloca uma opção de compra. Mais tarde, você sente que o preço do ativo pode ser menor do que sua previsão anterior e, portanto, você também escolhe uma opção de venda. Um intervalo de preço ou uma cerca é estabelecido e se o preço se estabelecer entre eles, você ganha duas vezes o dinheiro. O único problema surge se o preço no vencimento ultrapassar esse intervalo e você perder dinheiro em ambas as opções.

Nessa estratégia, você muda sua percepção do mercado altista para uma baixa e pode ser a outra maneira também. Seja qual for a maneira que você decida, o mais importante aqui é calcular a segunda negociação corretamente, ou seja, deve ser o ponto em que o ativo atingiu seu nível mais alto ou mais baixo e está prestes a mudar de direção. Se você não fizer isso, sua negociação poderá acabar com a falta de dinheiro.

Estratégia explicada através de exemplo.

Se o preço do ativo for $ 1400 e o trader achar que o preço aumentará na próxima hora devido a algumas notícias futuras. Então, ele coloca uma opção de compra por US $ 1.000 com tempos de expiração de duas horas. No entanto, ele percebe que o impacto da notícia não vai ser muito e logo o preço começa a se mover em sentido descendente. O comerciante age prontamente em tais situações e coloca uma opção de venda de $ 1000 quando o preço do ativo é $ 1450, com o tempo de expiração, como uma hora após a negociação anterior.

Se o preço cair entre a cerca e o pagamento for de 75%, ele receberá $ 3500, dando-lhe um lucro de $ 1500. Se o preço do ativo for estabelecido em $ 1475, ele ganha a opção de compra, mas perde a opção de venda e recebe apenas $ 1750. Se o preço do ativo for estabelecido em $ 1375, ele perde a opção de compra, mas ganha a opção de venda obtendo o mesmo pagamento.

Notas de advertência.

A principal armadilha nesse tipo de estratégia é que o impacto dos relatórios econômicos divulgados pelo governo ou por quaisquer outras instituições nos mercados dos EUA ou nos mercados globais deve ser analisado no local. O comerciante tem que possuir um instinto para averiguar os impactos globais e aproveitar o sentimento alterado do mercado; Só então ele pode conseguir bons lucros com a estratégia de esgrima.

Resumindo.

Esse tipo de estratégia funciona melhor no comércio de notícias selecionado. No entanto, isso não é útil para os comerciantes iniciantes. Os operadores experientes podem solicitar uma análise e tomar as medidas necessárias. É melhor para os iniciantes lidar com tipos de opções binárias que sejam mais simples.

US Search Desktop.

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Xnxx vedios.

Trazer de volta o layout antigo com pesquisa de imagens.

sim: a única possibilidade (eu acho) enviar todas as informações para (alienvault.

Desinformação na ordem DVD.

Eu pedi DVD / Blueray "AL. A confidencial" tudo que eu consegui foi Blue ray & amp; um contato # para obter o DVD que não funcionou. Eu encomendo minha semana com Marilyn ____DVD / blue ray & amp; Eu peguei os dois - tolamente, assumi que o mesmo se aplicaria a L. A. ___ETC não. Eu não tenho uma máquina de raio azul ----- Eu não quero uma máquina de raio azul Eu não quero filmes blueray. Como obtenho minha cópia de DVD de L. A. Confidential?

yahoo, pare de bloquear email.

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O Yahoo foi contatado pelo dono do servidor e o Yahoo alegou que ele não bloquearia o servidor, mas ainda está sendo bloqueado. CEASE & amp; DESISTIR.

Não consigo usar os idiomas ingleses no e-mail do Yahoo.

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Motor de busca no Yahoo Finance.

Um conteúdo que está no Yahoo Finance não aparece nos resultados de pesquisa do Yahoo ao pesquisar por título / título da matéria.

Existe uma razão para isso, ou uma maneira de reindexar?

consertar o que está quebrado.

Eu não deveria ter que concordar com coisas que eu não concordo com a fim de dizer o que eu acho - eu não tive nenhum problema resolvido desde que comecei a usar o Yahoo - fui forçado a jogar meu antigo mensageiro, trocar senhas, obter novas messenger, disse para usar o meu número de telefone para alertar as pessoas que era o meu código de segurança, receber mensagens diárias sobre o bloqueio de yahoo tentativas de uso (por mim) para quem sabe por que como ele não faz e agora eu obter a nova política aparecer em cada turno - as empresas costumam pagar muito caro pela demografia que os usuários fornecem para você, sem custo, pois não sabem o que você está fazendo - está lá, mas não está bem escrito - e ninguém pode responder a menos que concordem com a política. Já é ruim o suficiente você empilhar o baralho, mas depois não fornece nenhuma opção de lidar com ele - o velho era bom o suficiente - todas essas mudanças para o pod de maré comendo mofos não corta - vou relutantemente estar ativamente olhando - estou cansado do mudanças em cada turno e mesmo aqueles que não funcionam direito, eu posso apreciar o seu negócio, mas o Ameri O homem de negócios pode vender-nos ao licitante mais alto por muito tempo - desejo-lhe boa sorte com sua nova safra de guppies - tente fazer algo realmente construtivo para aqueles a quem você serve - a cauda está abanando o cachorro novamente - isso é como um replay de Washington d c

Eu não deveria ter que concordar com coisas que eu não concordo com a fim de dizer o que eu acho - eu não tive nenhum problema resolvido desde que comecei a usar o Yahoo - fui forçado a jogar meu antigo mensageiro, trocar senhas, obter novas messenger, disse para usar o meu número de telefone para alertar as pessoas que era o meu código de segurança, receber mensagens diárias sobre o bloqueio de yahoo tentativas de uso (por mim) para quem sabe por que isso acontece e agora eu recebo a nova política em cada turno - as empresas costumam pagar muito pela demografia que os usuários fornecem para você ... mais.

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A estratégia do colarinho.

Um colar é uma estratégia de negociação de opções que é construída através da detenção de acções subjacentes, ao mesmo tempo que se compram posições de venda e vende opções de compra contra essa participação. Os puts e as calls são opções out-of-the-money com o mesmo vencimento e devem ser iguais em número de contratos.

Vender 1 chamada OTM.

Tecnicamente, a estratégia de colarinho é o equivalente a uma estratégia de compra coberta, sem dinheiro, com a compra de uma unidade de proteção adicional.

O colar é uma boa estratégia para usar se o negociador de opções estiver escrevendo chamadas cobertas para ganhar prêmios, mas desejar se proteger de uma queda inesperada no preço do título subjacente.

Potencial de lucro limitado.

A fórmula para calcular o lucro máximo é dada abaixo:

Lucro Máx. = Preço de Exercício da Opção de Compra Curta - Preço de Compra do Prêmio Líquido Subjacente + Recebido - Comissões Lucro Máximo Lucrado Obtido Quando o Preço Subjacente> = Preço de Exercício da Opção de Compra Curta.

Risco Limitado.

A fórmula para calcular a perda máxima é dada abaixo:

Perda Máxima = Preço de Compra do Subjacente - Preço de Exercício de Long Put - Prémio Líquido Recebido + Comissões Perda Máxima Paga Ocorre Quando Preço do Subjacente O Guia de Opções.

Estratégias de alta.

Estratégias de Opções.

Opções do Localizador de Estratégias.

Aviso de Risco: Negociações de ações, futuros e opções binárias discutidas neste site podem ser consideradas Operações de Operações de Alto Risco e sua execução pode ser muito arriscada e resultar em perdas significativas ou mesmo em uma perda total de todos os fundos da sua conta. Você não deve arriscar mais do que você pode perder. Antes de decidir negociar, você precisa garantir que entende os riscos envolvidos, levando em consideração seus objetivos de investimento e nível de experiência. As informações contidas neste site são fornecidas apenas para fins informativos e educacionais e não se destinam a serviços de recomendação de negociação. TheOptionsGuide não será responsável por quaisquer erros, omissões ou atrasos no conteúdo, ou por quaisquer ações tomadas com base nele.

Os produtos financeiros oferecidos pela empresa carregam um alto nível de risco e podem resultar na perda de todos os seus fundos. Você nunca deve investir dinheiro que você não pode perder.

Quais são os Spreads de Opções?

Os spreads de opções formam o alicerce básico de muitas estratégias de negociação de opções. Uma posição de spread é inserida através da compra e venda de um número igual de opções da mesma classe no mesmo título subjacente, commodity ou instrumento financeiro, mas com preços de exercício diferentes, datas de vencimento diferentes ou ambos.

As três principais classes de spreads são spreads verticais, spreads horizontais e spreads diagonais. Eles são agrupados pelos relacionamentos entre o preço de exercício e as datas de vencimento das opções envolvidas.

Os spreads verticais, também conhecidos como spreads monetários, são spreads envolvendo opções do mesmo título subjacente, commodity ou instrumento financeiro com o mesmo mês de vencimento, mas com preços de exercício diferentes.

Os spreads horizontais, também conhecidos como spreads de calendário, ou spreads de tempo são criados usando opções do mesmo título subjacente, commodity ou instrumento financeiro com os mesmos preços de exercício, mas com datas de vencimento diferentes.

Os spreads diagonais são criados usando opções do mesmo título subjacente, commodity ou instrumento financeiro com preços de exercício e datas de vencimento diferentes. Eles são chamados de spreads diagonais porque são uma combinação de spreads verticais e horizontais.

Ligue e coloque spreads.

Qualquer spread que seja construído usando chamadas pode ser chamado de spread de chamada. Qualquer spread criado com opções de venda pode ser chamado de spread de venda.

Bull e Bear se espalham.

Se um spread for projetado para lucrar com um aumento no preço do título subjacente, commodity ou instrumento financeiro, é um spread de touro. Se um spread for projetado para lucrar com uma queda nos preços do título, commodity ou instrumento financeiro subjacente, é um spread de urso.

Spreads de crédito e débito.

Se o prêmio das opções vendidas for superior ao prêmio das opções compradas, um crédito líquido é recebido ao entrar no spread. Se o prêmio das opções vendidas for menor que o prêmio das opções compradas, então um débito líquido é recebido. Os spreads inseridos em um crédito são conhecidos como spreads de crédito, enquanto os lançados em um débito são conhecidos como spreads de débito.

Proporções e Backspreads.

Existem também spreads nos quais um número desigual de opções é simultaneamente comprado e gravado. Quando mais opções são escritas do que compradas, é um spread proporcional. Quando mais opções são compradas do que escritas, é uma proporção backspread.

Combinações de propagação

Muitas estratégias de opções são construídas em torno de spreads e combinações de spreads. Por exemplo, um spread touro colocado é basicamente um spread de touro que também é um spread de crédito, enquanto o Iron Butterfly (veja abaixo) pode ser dividido em uma combinação de um touro Put spread e um bear Call spread.

Spreads de borboleta.

Um spread borboleta é uma estratégia de opção que combina um touro e um spread de urso. Ele usa três preços de exercício. Os dois preços de exercício mais baixos são usados ​​no spread do touro e o preço de exercício mais alto no spread do urso. Puts e Chamadas podem ser usados. Esta é uma estratégia com risco limitado e lucro limitado.

O Iron Butterfly é uma estratégia neutra semelhante ao Condor de Ferro (veja abaixo). No entanto, no Iron Butterfly, um investidor combinará um spread de crédito do Bear-Call e um spread de crédito da Bull-Put definindo o Put vendido e o Call vendido com o mesmo preço de exercício (At-the-Money). Uma vez que o preço do título, mercadoria ou instrumento financeiro subjacente raramente cai a um preço de exercício exacto, as Iron Butterflies podem ser transaccionadas quando o Call vendido é ligeiramente In-the-money (ITM) ou o Put vendido é ligeiramente In-the-money. Dinheiro (ITM).

Uma vez que um trader ou investidor tenha escolhido o preço de exercício para as opções vendidas, o trader ou investidor procurará comprar o mesmo número de Call (s) mais Out-of-the-Money (OTM) e o mesmo número de Put (s). ) Out-of-the-money (OTM). A (s) Call (s) e Put (s) vendidas compõem o 'Body' da Iron Butterfly Position e o OTM adquiriu Call (s) e Put (s) compõem as 'Wings' da posição.

Como o investidor está vendendo uma ATM Put e uma ATM Call e depois comprando uma OTM Put e OTM Call para proteção, um crédito líquido é alcançado. Como existem dois spreads nessa posição (quatro opções), há um ponto de equilíbrio superior e inferior. Um lucro será alcançado se o preço das ações estiver abaixo do limite superior mesmo e acima do limite inferior. O lucro máximo para a posição do Iron Butterfly ocorre se o preço da ação expirar no preço de exercício das opções vendidas. Todas as quatro opções expirarão sem valor e o investidor manterá todo o crédito líquido. O risco máximo é igual às diferenças nos preços de exercício entre as duas chamadas ou as duas posições (o que for maior) menos o crédito líquido inicial obtido.

Caixa de Spreads.

Um spread de caixa consiste em um spread de Call e um spread de Bear Put. As chamadas e colocações têm a mesma data de validade. O portfólio resultante é delta neutro. Por exemplo, uma caixa de 50 a 60 de março consiste em:

Longa chamada de 50 de março de greve Curta uma chamada de greve de 60 de março Longa de 60 de março de greve Colocar um 50 de março de greve Colocar.

Uma posição de spread de caixa tem um payoff constante no exercício igual à diferença nos valores de strike. Assim, o exemplo da caixa 50-60 acima vale 10 no exercício. Por esta razão, uma caixa é por vezes considerada um "jogo de taxa de juro pura". porque comprar um basicamente constitui emprestar dinheiro à contraparte até o exercício. Em essência, uma caixa coloca o comerciante muito tempo dentro da caixa e encurta o lado de fora da caixa. Quando todos os lados da caixa estão no lugar, não é possível experimentar uma perda a menos que a caixa seja desmontada antes da expiração.

Construir uma cerca usando opções é uma alternativa a considerar. Uma cerca é construída em torno do preço líquido necessário para um resultado satisfatório. Um preço mínimo é estabelecido sob o qual o preço não pode cair e um preço máximo é estabelecido sobre o qual o preço líquido não pode subir. Para construir uma cerca, uma opção de compra é adquirida com um preço de exercício abaixo do preço atual do título, commodity ou instrumento financeiro subjacente, e uma opção de compra é vendida a um preço de exercício acima do preço atual do título subjacente, commodity, ou instrumento financeiro. A opção Put estabelece um preço mínimo para o subjacente. A opção Call estabelece um preço máximo.

Condor se espalha.

O spread do Condor é semelhante a um spread de borboleta. Um condor é uma estratégia de opções que tem um bear e um bull spread, exceto que os preços de strike na short call e short put são diferentes. O propósito do spread Condor é obter lucros limitados, independentemente dos movimentos do mercado, com um pequeno risco. O Condor de Ferro é uma estratégia de opções avançadas que envolve comprar e manter quatro opções diferentes com diferentes preços de exercício. O condor de ferro é construído mantendo-se uma posição longa e curta em duas estratégias diferentes de Strangle. Um estrangulamento é criado ao comprar ou vender uma opção de compra e uma opção de venda com preços de exercício diferentes, mas com a mesma data de vencimento. O potencial de lucro ou perda é limitado nessa estratégia porque um strangle de compensação é posicionado em torno das duas opções que compõem o Strangle nos preços médios de exercício.

Essa estratégia é usada principalmente quando um comerciante tem uma perspectiva neutra sobre o movimento do título subjacente do qual as opções são derivadas. Um condor de ferro é muito semelhante em estrutura a uma borboleta de ferro, mas as duas opções localizadas no centro do padrão não têm os mesmos preços de exercício. Ter um Strangle nos dois preços médios de greve aumenta a área para lucro, mas também diminui o potencial de lucro.

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Negociação de Opções Binárias EUA.

Opções binárias e informações para os comerciantes dos EUA.

Dicas de negociação de opções binárias & # 8211; Esgrima

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Você pode ser um profissional experiente, mas pode achar que as Opções Binárias exigem uma mentalidade ligeiramente diferente. Eu tinha um pouco de experiência em negociar nos mercados Forex antes de descobrir a negociação de opções binárias, o que me levou algum tempo para me ajustar, porque embora você ainda esteja negociando os mesmos mercados, você tem que pensar um pouco diferente.

Com o comércio Forex regular, você seria muito cuidadoso para se certificar de que você coloque o seu stop loss em tal lugar que você não fique imediatamente parado se houver um pico, mas também não tão longe, que você perde muito dinheiro quando o mercado vai contra você e continua indo contra você.

Toda a mentalidade com a tradicional negociação Forex é que você está estimando o quanto o mercado deve se mover, em comparação com o local onde você está colocando o stop loss. Você está esperando por um grande rally, e sem picos, para que você possa sair do mercado com um monte de pips. Sua taxa de risco para recompensa é, portanto, baseada no quanto você acredita que o mercado se moverá na direção do negócio que você colocou.

O problema é que os operadores muitas vezes ficam presos em mover suas paradas para mais longe, à medida que o mercado se move contra eles, e fecham o comércio muito cedo, quando o mercado se movimenta a seu favor. Então eles (não VOCÊ, eu sei que você nunca fez isso, certo?) Acabam arriscando demais, e perdendo dinheiro porque você moveu seu ponto de parada mais longe de seu ponto de entrada. Então, quando você entrar em território de lucro, você está com tanto medo de perder dinheiro que você está muito feliz em fechar o negócio por um pequeno lucro. Isso soa familiar & # 8211; não responda 😉

Com opções binárias você não pensa em termos de risco versus taxa de recompensa de seu stop loss e potencial alvo, a dica de negociação é para você pensar apenas no tempo e na direção do mercado. Seu trabalho é usar sua habilidade para estimar se o mercado vai ser maior ou menor dentro do próximo número X & # 8216; X & # 8217; alguns minutos (ou horas).

Sua única preocupação é com a direção e o tempo, mesmo que o mercado seja um micro-pip a seu favor quando a opção expirar, você está no dinheiro. Se você seguir esta dica de negociação, verá que seu sucesso comercial melhorará drasticamente. É por isso que é chamado de "Opções Binárias", você está lidando com uma escolha sim / não binária dentro de um período de tempo definido.

Então, o que você faz nas opções binárias quando o mercado está claramente se movendo contra você? A solução é chamada de "esgrima", o termo esgrima é usado frouxamente para descrever uma posição oposta ao seu comércio existente, mas com o mesmo tempo de expiração.

Isto é muito mais fácil de explicar com um gráfico, por isso digamos que entramos no mercado aqui, a 1,10853 no EUR / USD e acreditamos que o mercado será menor do que o nível existente até às 8:00, o que seria seja o tempo de expiração que escolhemos.

Mas então o mercado começa a se mover contra nós. Você não tem stop-loss em Opções Binárias, então o que você faz? Você cerca isto.

Quando você faz a cerca, você faz uma troca na direção oposta, de modo que fica do outro lado da "viga & # 8221 ;.

Você vai tomar uma posição CALL para contrariar o seu PUT anterior, e você vai levá-lo o mais próximo possível do seu ponto de entrada original para tornar a sua cerca eficaz. Neste caso, vamos levá-lo em 1.10854.

Vamos dizer que você colocou $ 100 na primeira negociação, e seu retorno foi definido para 85% pelo seu corretor, isso significaria que, se a posição ganha, se for & # 8220 ;, no dinheiro & # 8221; (ITM), você obteria um retorno total de $ 185. No entanto, se o mercado for contra você, você perderá US $ 100.

Agora, com um comércio cercado, você perderia, portanto, US $ 100 no comércio, mas ganharia US $ 185 do outro, deixando-o com uma perda líquida de apenas US $ 15. Vamos ver o que aconteceu neste caso.

Se você estava negociando isso sem usar Opções Binárias, você poderia ter colocado seu stop-loss em 1.10895 (você pode tê-lo colocado em outro lugar, mas vamos com isso, pois é uma área de suporte / resistência). Dado que você trocou um lote único padrão, você teria perdido $ 40, isto é, se você não decidiu mover seu stop-loss um pouco mais alto no caso de o mercado voltar para baixo & # 8230;

Considere também que, para abrir uma posição de 1 Lote em uma plataforma Forex regular, você precisaria ter cerca de US $ 20.000 em sua conta para arriscar apenas 5% de sua conta e cobrir sua margem. Com opções binárias, você só precisa de uma conta de US $ 2.000 porque seus US $ 100 são sua única exposição ao mercado.

Com as opções binárias, você também descobrirá que a maioria dos corretores permitirá que você feche uma posição antes do tempo de expiração, oferecendo a opção de obter uma parte de seus $ 100 (neste caso) de volta. Essa opção nem sempre está disponível, mas descobri que ela está disponível a maior parte do tempo, a menos que você faça algo como 60 segundos negócios ou outros vencimentos muito curtos.

Que é sobre isso por usar uma estratégia de esgrima para limitar seu risco. Comércio seguro!

A estratégia do colarinho.

Um colar é uma estratégia de negociação de opções que é construída através da detenção de acções subjacentes, ao mesmo tempo que se compram posições de venda e vende opções de compra contra essa participação. Os puts e as calls são opções out-of-the-money com o mesmo vencimento e devem ser iguais em número de contratos.

Vender 1 chamada OTM.

Tecnicamente, a estratégia de colarinho é o equivalente a uma estratégia de compra coberta, sem dinheiro, com a compra de uma unidade de proteção adicional.

O colar é uma boa estratégia para usar se o negociador de opções estiver escrevendo chamadas cobertas para ganhar prêmios, mas desejar se proteger de uma queda inesperada no preço do título subjacente.

Potencial de lucro limitado.

A fórmula para calcular o lucro máximo é dada abaixo:

Lucro Máx. = Preço de Exercício da Opção de Compra Curta - Preço de Compra do Prêmio Líquido Subjacente + Recebido - Comissões Lucro Máximo Lucrado Obtido Quando o Preço Subjacente> = Preço de Exercício da Opção de Compra Curta.

Risco Limitado.

A fórmula para calcular a perda máxima é dada abaixo:

Perda Máxima = Preço de Compra do Subjacente - Preço de Exercício de Long Put - Prémio Líquido Recebido + Comissões Perda Máxima Paga Ocorre Quando Preço do Subjacente O Guia de Opções.

Estratégias de alta.

Estratégias de Opções.

Opções do Localizador de Estratégias.

Aviso de Risco: Negociações de ações, futuros e opções binárias discutidas neste site podem ser consideradas Operações de Operações de Alto Risco e sua execução pode ser muito arriscada e resultar em perdas significativas ou mesmo em uma perda total de todos os fundos da sua conta. Você não deve arriscar mais do que você pode perder. Antes de decidir negociar, você precisa garantir que entende os riscos envolvidos, levando em consideração seus objetivos de investimento e nível de experiência. As informações contidas neste site são fornecidas apenas para fins informativos e educacionais e não se destinam a serviços de recomendação de negociação. TheOptionsGuide não será responsável por quaisquer erros, omissões ou atrasos no conteúdo, ou por quaisquer ações tomadas com base nele.

Os produtos financeiros oferecidos pela empresa carregam um alto nível de risco e podem resultar na perda de todos os seus fundos. Você nunca deve investir dinheiro que você não pode perder.

Isto é onde você faz seu movimento no estoque de Shopify Inc (EU).

Não escolha entre valor e momento, jogue com uma combinação de ações do Shopify.

Por Chris Tyler, Colaborador do InvestorPlace.

Como uma das ações mais disputadas do mercado, não há problema em pagar alguma atenção aos ursos no Shopify Inc. (NYSE: SHOP). Mas, se você também estiver otimista, as tendências seculares da empresa podem continuar, comprar de forma inteligente para uma queda enquanto se posiciona para um pop no estoque do Shopify soa como uma estratégia de opções vencedora para nós. Deixe-me explicar.

Bottom line, no mercado de hoje e talvez roubar uma página da Amazon, Inc. (NASDAQ: AMZN) e seu infame playbook de acumular vendas massivas antes de ver eventuais lucros, o futuro do Shopify parece brilhante. Deixe que os ursos de hoje se preocupem com a falta de tinta verde na demonstração de resultados e com o vermelho em suas contas de negociação, diminuindo o estoque de LOJA muito cedo.

O outro ponto de partida é que a plataforma de e-commerce continua a aumentar sua marca para se tornar um player cada vez mais dominante na forma como compramos coisas de clientes como Amazon, Facebook e eBay (NASDAQ: EBAY). .

Portanto, se você gosta de mim e aproveita a narrativa da tabela de preços, você apreciará todas as oportunidades de comprar uma queda, mas também quer ficar por muito tempo posicionado no Shopify e sua tendência de preço muito amigável.

Gráfico de Preços Semanais do Stockify Shopify.

Olhando para a imagem técnica semanal de ações do Shopify e essa é uma daquelas situações em que eu estou mais preocupado com o risco externo ou de mercado que impacta as ações no curto prazo, do que com uma tabela de preços SHOP de outra forma muito otimista.

Apesar do destaque de 2017 e da alta de um bom começo em 2018, as ações estabeleceram algumas bases semanais seriamente saudáveis ​​e construtivas ao longo do caminho, geralmente boas para eliminar qualquer comportamento excessivo e abrir caminho para preços mais altos.

Bottom line, correções como as do estoque do Shopify são uma lição eterna no mercado. Veja o bitcoin e outras criptomoedas no começo deste ano como uma ilustração contundente desse conceito - e, em menor escala, a recente atividade de retração no mercado mais amplo dos EUA.

Mais uma vez, não estou totalmente convencido que as ações dos EUA estão acabadas de corrigir. Mas se outra onda de pressão de venda ultrapassar o mercado e o SHOP seguir para o sul, vejo isso como uma oportunidade para comprar a queda de ações do Shopify.

Estratégia da Cerca Modificada de Alta do Shopify.

Dada a disposição de comprar ações da SHOP caso uma correção ocorra, mas não querendo ficar de fora de uma recuperação, um gráfico de aparência sólida supera a potencial ação de preço baixista, uma cerca otimista modificada é uma estratégia viável em vez de comprar ações certas agora.

Os principais benefícios de possuir uma vedação modificada são os limites de posição líquida e reduz o risco ao comprar um spread de compra otimizado ao vender um spread de venda para financiar uma parte da vertical da chamada. O objetivo principal seria reunir ações do Shopify o suficiente para colocar o spread da chamada totalmente dentro do dinheiro.

Secundariamente, com risco de queda limitado e geralmente não é um problema até que as ações se movam agressivamente para baixo; este trader pode comprar ações do Shopify em fraqueza com controle total e, possivelmente, com um desconto ainda maior e substancial para a vertical, se a SHOP sofrer um impacto forte o suficiente abaixo do spread.

Revisando as opções e ações do Shopify a US $ 139,28, vendendo o spread de US $ 125 / US $ 115 em abril e comprando simultaneamente a verba de US $ 145 / US $ 150 para o dinheiro uniforme, é uma combinação favorecida. Essa combinação específica permite que o trader poste até o vencimento de abril com o potencial de capturar US $ 5,00 em lucro acima de US $ 150.

Entre os dois ataques internos de $ 125 a $ 145, a posição é um empurrão com o trader não vendo ganhos ou perdas no vencimento, já que ambos os spreads expiram sem valor. Abaixo de US $ 125, a posição se abre para pouco mais de 8% do risco de estoque do Shopify, mas é limitada e as primeiras ações devem cair 10% antes que ocorram perdas intrínsecas. Net, net, essa cerca modificada parece uma maneira inteligente de comprar uma possível queda no estoque do Shopify e, ao mesmo tempo, comprar um pop antecipado em ações.

Contas de investimento sob a administração de Christopher Tyler não possuem atualmente posições em quaisquer valores mobiliários mencionados neste artigo. A informação oferecida é baseada nas observações de Christopher Tyler e estritamente destinada apenas para fins educacionais; o uso de qual é a responsabilidade do indivíduo. Para informações adicionais sobre o mercado e reflexões relacionadas, siga Chris no Twitter @Options_CAT e StockTwits.

Artigo impresso pela InvestorPlace Media, investorplace / 2018/03 / é-onde-você-faz-seu-movimento-em-shopify-inc-us-stock /.