Como negociar opções qqq
Negociando o QQQQ com o In-The-Money Coloque Spreads.
Muitos traders que são iniciantes em opções de negociação preferem mantê-lo simples, geralmente aderindo à compra direta de puts ou calls para atender suas perspectivas de mercado. Mas passar das opções imediatas de compra e venda para distribuir a negociação não é tão difícil quanto parece. Aqui nós olhamos para uma negociação que pode ser usada para negociar uma perspectiva otimista com um spread de crédito de opções de risco limitado, que pode ser substituído por opções de compra. A posição contém uma vantagem estatística significativa, bem como um perfil geral de risco mais baixo.
Negociando o QQQQ.
Digamos que você acredite que tem uma perspectiva otimista de médio prazo no mercado e gostaria de especular sobre essa visão usando as opções. Uma abordagem poderia ser simplesmente comprar duas opções de dinheiro no QQQQ, que teriam uma posição delta de cerca de 100 (ou 1,00).
Suponha que você decida que gostaria de comprar duas opções de dinheiro no mês de janeiro de 2006 para ir muito longe no QQQQ. Isso lhe daria um potencial de lucro ilimitado com risco limitado no lado negativo. O QQQQ, no momento em que este artigo estava sendo escrito, era negociado a 39,10, com as chamadas de janeiro no mercado vendidas por 1,60. Portanto, você precisaria pagar US $ 320 (US $ 160 cada) pelas duas opções. Assim, o risco máximo é de US $ 320, se o comércio do QQQQ for menor, com breakeven superior a 40,60. A figura 1 apresenta o perfil de lucros e perdas deste negócio.
Naturalmente, uma das desvantagens das opções de compra é o risco de decaimento do valor do tempo. Esta posição teria um teta de US $ 1,60 (medido aqui como um declínio do valor do dólar por dia no valor das opções devido ao decaimento do tempo) no início. Enquanto isso, se o movimento nunca ocorrer e o QQQQ cair mais baixo, a perda de todo o prêmio pago pelas opções é possível. (Para saber mais sobre o valor do tempo, consulte A importância do valor do tempo.)
Encontrando uma solução de negociação melhor.
Assumindo novamente que o QQQQ está em 39,10, você olharia para puts para configurar seu spread otimizado de opções. Aqui você escolheria um put in-the-money para vender e um put-in-the-money para comprar. A Figura 2 mostra o gráfico de lucros / perdas deste negócio, e as margens desse spread de entrada são apresentadas na Figura 3. Você está vendendo o 46 de janeiro e comprando o 39 de janeiro para um crédito de $ 570 por spread ( seu máximo lucro). Você está vendendo dois spreads para tornar a posição aproximadamente equivalente à posição das chamadas longas mostrada acima. Como apresentado na Figura 3, há apenas 1,30 no valor de tempo (0,10 + 1,20 = 1,30) em risco para cada opção, ou um total para ambos $ 260 (1,30 x $ 100 x 2 = $ 260). Essa é a perda máxima potencial se o mercado se dirigir diretamente para baixo ou permanecer abaixo de 39 por vencimento.
Time-frame selection para sistemas de negociação day qqq.
Os sistemas de day trading da PowerShares QQQ são bastante populares na comunidade daytrading. Negociação intradiária do índice QQQ O fundo ETF oferece boas oportunidades para os traders de curto prazo. Mesmo daytrading QQQ opções é usado por muitos comerciantes do dia que querem participar nos movimentos do índice NASDAQ 100.
Há também estratégias usando ETFs de fundos de índice da NASDAQ, como PowerShares QQQ, durante as horas de negociação pré-mercado ou como após o horário de daytrading de ações.
O intervalo dos sistemas de daytrading do ETF do índice QQQ é bastante amplo. Os sistemas que negociam o QQQ podem usar alguns modelos de momentum, novas estratégias intradias e também negociação técnica baseada em gráficos de ações em tempo real que analisam a ação do preço ou usam alguns indicadores técnicos de negociação intra-dia para as decisões.
A seleção da estratégia individual para o dia de negociação do QQQ é, então, baseada no período de tempo que é usado para a realização de negociações de curto prazo com o fundo de índice QQQ.
Estratégias intra-dia do índice qqq de 1 minuto.
Estratégias de negociação de índice QQQ de curto prazo baseadas neste curto período de tempo para castiçal único são frequentemente estratégias de escalpelamento. Os daytraders usam uma ação de preço real e uma avaliação de compra / venda da demanda atual de suprimento para sua decisão. As cotações de ações nível 2 são usadas neste estilo de negociação. Nenhum indicador de análise técnica adicional é usado. O período de negociação é normalmente uma ou duas horas após o mercado de ações abrir quando a volatilidade do mercado é maior.
O gráfico abaixo mostra o desenvolvimento do preço durante as duas primeiras horas:
Esse tipo de estratégia de daytrading requer alto nível de atenção e, às vezes, é a estratégia preferida para sistemas automatizados de negociação de ações.
Prazo de 5 a 15 minutos para o dia de negociação qqq nasdaq index fund.
Este é um período de tempo típico para os operadores de mercado discricionários que usam a ação de preço para suas decisões. O uso de indicadores adicionais de daytrading aumenta para os traders usando 10 ou 15 minutos de período de tempo para a negociação do dia QQQ.
O período de negociação para daytraders usando um prazo de 5 a 15 minutos é tipicamente as primeiras duas horas após o mercado de ações abrir e as duas últimas horas antes do fechamento do mercado de ações. Os dois gráficos abaixo mostram períodos diferentes durante um dia de negociação para esses prazos.
Cronograma de 60 minutos para day-share powershares qqq.
Esse período de tempo fornece uma visão geral ampla da situação. Os sistemas de daytrading que usam esse tipo de estratégia geralmente esperam que o trade possa durar mais de um único dia. Assim, os operadores de curto prazo que negociam PowerShares QQQ usando esse período de tempo devem esperar manter o risco durante a noite de movimento de preços.
As estratégias de negociação de dia usando gráficos de 60 minutos de ações de streaming são baseadas na ação do preço, nos padrões gráficos ou no uso de alguns indicadores do daytrading. Muitos daytraders gostam de usar médias móveis de curto prazo para sua decisão.
Duas dicas para os sistemas de negociação do dia que negociam o qqq etf.
Aqui eu gostaria de observar duas dicas que irão melhorar sua estratégia de negociação do dia QQQ. Escolha o seu prazo básico para o seu sistema de negociação PowerShares QQQnday. Mas você também precisa usar um período de tempo maior para verificar a situação geral com o índice NASDAQ 100 e seu ETF QQQ. É necessário analisar a situação mais ampla do fundo de índice NASDAQ 100 para saber a direção de negociação preferencial para traders e investidores que usam prazos maiores.
A segunda dica é usar alguma forma de conceito de líder. Há momentos durante um ano em que as quotas de ETF do índice QQQ daytrading são influenciadas por algumas das principais ações ou setor. Existiam estoques de Internet durante a bolha do NASDAQ que atuavam como indicadores principais para os traders intradia. Foram ações da AAPL que afetaram os movimentos da PowerShares QQQ no 2010 & # 8211; Período de 2012.
Sistema de Negociação de Opções QQQ.
& quot; Sou novo no seu serviço & amp; Ganhei dinheiro em 2/3 negócios. Bom trabalho. Obrigado por se concentrar em cada negócio e tentar torná-lo bem sucedido. & Quot;
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Market Timing - Negociamos opções com base em princípios de market timing. Isso significa que analisamos as tendências passadas no volume de opções e no volume de caixa de opções para gerar uma previsão precisa das prováveis tendências futuras do mercado.
Princípios Básicos das Opções - A compra de uma opção dá ao comprador o direito, mas não a obrigação, de comprar ou vender uma quantia específica de um título subjacente a um preço específico dentro de um período de tempo especificado.
QQQQ Options - O QQQQ, também conhecido como o "cubos" (ou qubes ), são um exemplo de um fundo negociado em bolsa (ETF). Os ETFs monitoram os principais índices de ações e podem ser negociados como um estoque normal.
Antes de assinar qualquer serviço de troca de opções (sistema): Em alguns casos, pode ser muito difícil avaliar um sistema de negociação de opções on-line.
Opções Estratégias de investimento: Estratégias de gestão do dinheiro - os comerciantes podem escolher entre uma série de abordagens de gestão de dinheiro para negociação de opções; estes ditarão quanto investir (e reinvestir) em um determinado comércio.
Por que as opções de comércio: Há três razões principais pelas quais os comerciantes podem querer negociar opções: proteção de carteira, renda adicional, especulação.
Estratégia de Negociação de Opções: Negociadores bem-sucedidos criam seu próprio conjunto de regras / mandamentos (estratégia de negociação de opções) que eles sempre seguem.
Diferença entre QQQQ e SPY? : no entanto, você deve estar ciente de algumas das diferenças e semelhanças entre os nossos sinais de opções QQQQ e SPY.
Indicadores de Opções - Os Gregos: Os Gregos são um conjunto de funções que mostram a sensibilidade do valor justo de uma opção a uma série de mudanças nas condições de mercado.
Indicadores de Opções - Delta: A taxa de mudança do valor justo da opção com relação à mudança no preço do ativo subjacente é Delta.
Indicadores de Opções - Gama: os Gammas são mais altos para as opções no dinheiro. Conforme você entra no dinheiro ou sai do dinheiro, a Gamma diminui.
Indicadores de Opções - Rho: É frequentemente expresso como a quantia que o preço de uma opção mudaria dado um movimento de um ponto percentual nas taxas de juros.
Negociações de opções QQQQ: Histórico completo de negociações de opções QQQQ desde outubro de 2003. Não há negociações com backtested.
SPY Options Trades: A história das negociações de opções do SPY que começam em junho de 2006. Não há negociações com backtested - todas as negociações são reais.
Enquanto o S & P 500 bateu um novo recorde nesta semana, com os investidores se livrando dos problemas do Brexit, o índice do mercado de ações poderia estar indo muito melhor. E é bem claro que empresa é a culpada: a Apple. O Will-the-Dow-Jones-recuperar-com-os-novos-trimestrais-relatórios-sair-em-abril-2018-ou-ficar-em-correção-para o futuro previsível.
O setor financeiro caiu mais de 2% no ano a partir do fechamento de quarta-feira, o único S & P 500 do setor da indústria no vermelho. Em geral, os analistas haviam diminuído as expectativas de ganhos bancários neste trimestre, devido ao baixo crescimento global, o voto do Brexit e a flexibilização do banco central provavelmente pressionariam as margens de lucro. quora / Quando-você-acha-é-um-bom-tempo-para-entrar-o-SP-500-2350-2500-Atualmente-acredito-que-é-muito-alto / resposta / Victor - Vic-12
Em Nova York, a média industrial do Dow Jones avançou 10,14 pontos, para 18.516,55, um novo recorde, enquanto o S & P 500 devolveu 2,01 pontos, para 2.161,74, e o composto Nasdaq caiu 4,47 pontos, para 5.029,59. quora / Quando-você-acha-é-um-bom-tempo-para-entrar-o-S-P-500-2350-2500-Atualmente-acredito-que-é-muito-alto.
Um derretimento do mercado de ações sempre acaba mal como um esquema Ponzi. O mercado está acelerado, já que todos esperam que os outros jogadores continuem a oferecer o mercado em confronto ao topo, até que alguém pare para respirar, olha para a altura extraordinária seekingalpha / instablog / 47498064-vicorka / 5138217-positive-momentum.
Essa é a façanha que o mercado de ações recentemente realizou: Durante os 10 pregões até 12 de julho, o número médio de ações em alta na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE) excedeu o número médio de ações em declínio em mais de dois para 1. Sullivan não é o único analista técnico que se concentra no índice de antecipação-declínio, e há muitas maneiras diferentes de construir indicadores de tempo de mercado a partir dos dados brutos. quora / Is-the-stock-market-crashing / resposta / Victor-Vic-12.
Os futuros de ações dos EUA caíram levemente, um pouco, e o principal índice da Europa está menos de 0,5% mais baixo, com as ações de viagens sendo vendidas como seria de se esperar depois que os turistas e outros foliões foram atingidos. O ouro do jogo de segurança não está recebendo uma vantagem no início. quora / Is-the-stock-market-crashing.
O gráfico do Google-pai Alphabet pode ser descrito como um padrão em forma de W. Mas a segunda mão do W do Alfabeto não reduz a primeira mão. Então, o pai do Google é classificado como base da copa. marketoutlook. quora / Possibilidade de recuperação.
O que você pode esperar de nós.
O mais simples.
Opções Sistema de negociação disponível.
Nós fornecemos tudo que você precisa:
Nome da Segurança Subjacente,
Preços de exercício, datas de vencimento,
Preços de entrada e saída.
Criamos nosso sistema de cronometragem de mercado no início de 2001 e começamos a aplicá-lo à negociação de opções QQQ (agora: "QQQQ") em 2003. Nossos resultados desde então superaram todas as expectativas. A partir de abril de 2006, emitimos sinais durante o horário de negociação.
Observe que o valor percentual de crescimento na tabela acima representa um retorno resumido, não uma taxa composta de retorno. Com o nosso sistema de negociação de opções, você pode lucrar independentemente de os mercados estarem subindo ou descendo!
É assim que o nosso sistema funciona:
Durante as horas de negociação, o nosso sistema recolhe automaticamente dados de mercado e analisa vários indicadores em tempo real. Após nossa análise, publicamos um sinal no site como "& quot; Calls & quot; ou & quot; Coloca & quot; ; Enviamos alertas por e-mail assim que qualquer mudança ocorrer com nossos sinais! Os sinais podem ser emitidos durante o horário de negociação, bem como após o fechamento do mercado. A maneira mais fácil de ser notificado a tempo é definir nossos alertas para o endereço de e-mail do celular.
Inscreva-se e seja notificado.
ao mesmo tempo que nossos membros.
Nós revelamos claramente a nossa estratégia de negociação - não se escondendo atrás de teorias de negociação impraticáveis e complicadas aqui - e não há histórias infundadas de "traders bem-sucedidos".
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Nosso sistema de negociação de opções simples é baseado nos avançados indicadores técnicos desenvolvidos e fornecidos pela equipe da MarketVolume. Ele incorpora indicadores técnicos de volume, preço, avanço / declínio e volatilidade aplicados aos índices Nasdaq 100 e S & P 500. Tudo o que usamos para gerar sinais de negociação pode ser encontrado no site do MarketVolume.
NOVAS publicações.
S & P 500 - O índice S & P 500 (^ SPX) é uma cesta que contém os estoques de 500 grandes empresas da empresa.
Opções de chamada - Opções de chamada (ou chamadas) dão a você o direito, mas não a obrigação, de comprar uma garantia subjacente a um preço específico por um período fixo de tempo.
Histórico de Opções - Na América do Norte as opções começaram a ser negociadas basicamente ao mesmo tempo que as ações.
Opções Broker - Geralmente, não recomendamos o autotrading de nossos sinais. Nossos sinais são desenvolvidos para ordens limitadas e no caso de autotrading.
Vendendo chamadas cobertas - Um comerciante que comprou ações poderia usar a estratégia de negociação de opções de chamadas cobertas para gerar renda adicional a partir dos investimentos no mercado neutro.
Mercado de ações - Um lugar onde ações de empresas e outros títulos são negócios é uma bolsa de valores. Menos e menos negociação está ligada a um lugar tão físico hoje em dia.
Sinais ITS e OTS - Os sinais de opções OTS são emitidos para as opções de negociação; Em contraste, os sinais ITS são emitidos para derivativos de índices de negociação (QQQQ, SPDRs e DIA).
Vendendo opções de venda - Se um trader achar que o mercado está em uma tendência ascendente e provavelmente não irá cair, então a Estratégia de Negociação da Opção Selling Puts pode ser considerada.
Opções baratas versus caras - Muitos traders, especialmente os iniciantes, são frequentemente confrontados com uma escolha simples a ser feita em relação a Strike de Opções e Expiração de Opções.
Opções de Venda Opções de Compra Curta versus Opções de Compra - Opções de venda (negociação de opções descobertas, venda de opções nuas) a descoberto é considerada uma das estratégias de negociação mais arriscadas dos investimentos. No entanto, esta é uma das estratégias de negociação de opções que é normalmente usada por investidores institucionais.
Sistema de Negociação On-line - A típica questão que cada operador de opções on-line (que procura por um sistema de negociação) enfrenta é como escolher o sistema de negociação de opções online correto a partir de um número tão grande de serviços de negociação online disponíveis.
Análise Técnica em Volume (p1) - analisamos os padrões históricos de volume do índice S & P 500. Nosso objetivo era encontrar relações entre picos de volume e pontos de reversão de índice.
Análise técnica em volume (p2) - discutimos como a magnitude e a duração de um pico de volume podem impactar a extensão de uma reversão de tendência futura.
Análise Técnica em Volume (p3) - A partir da nossa análise de oito anos de dados históricos de volume S & amp; P 500 - e da experimentação com mais de 400 combinações.
Opções de venda de chamadas - Se um trader de opções estiver esperando que o mercado desça, ele poderá vender chamadas com expectativas de lucrar com um movimento de baixa.
Opções de compra de chamadas - Se um trader de opções está esperando que o mercado suba, ele / ela pode comprar chamadas com expectativas de lucrar com um movimento de alta.
LEAPS - LEAPS troca de opções é o único caminho, para fazer um investimento de opção de longo prazo.
VIX Index - VIX Index mostra a expectativa do mercado de volatilidade de 30 dias e comumente chamado de índice de volatilidade CBOE.
Opções VIX - as opções VIX expiram exatamente 30 dias antes da expiração das próximas opções.
Opções Ordens - referência aos termos e definições das opções.
Opções de Compra de Compra: se você comprar uma opção QQQQ coloca $ 2,00 e no dia seguinte a ação QQQQ cai 1%, suas opções podem aumentar em valor em 20%.
Compra versus Venda: Os vendedores de opções enfrentam o risco de maiores perdas potenciais, mas têm mais oportunidades de lucrar.
American & amp; Estilos europeus: opções de estilo americano podem ser exercidas a qualquer momento entre a data de compra e a data de validade.
Opções versus Negociação de Ações: O portfólio de opções tem potencial para crescer muito mais rápido, no entanto, o preço para isso é um risco muito maior.
MarketVolume e OTS: O único denominador comum é que o OTS faz uso dos indicadores técnicos do MarketVolume.
Montante Mínimo do Investimento: Para definir o montante mínimo de investimento necessário para uma determinada estratégia de negociação, um comerciante deve.
Calculando o Investimento Mínimo: Um dos fatores mais importantes ao avaliar um sistema de negociação de opções é que você precisa definir o investimento mínimo necessário para negociar o sistema de opções de forma lucrativa.
Sinais de Opções NOS e OTS: os sinais emitidos pela equipa NOS podem diferir completamente dos emitidos pela equipa OTS.
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Estratégia de ações simples, fácil e confiável.
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Até 2100% em resultados acumulados desde 2010, atinja seus objetivos com uma estratégia de ações sólida e muito fácil de seguir.
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Desenvolvemos uma estratégia de estoques estável e consistente desde 2010. A estratégia é baseada em indicadores técnicos e faixas de preço.
é um processo 100% mecânico. Não há emoções ou decisões subjetivas para selecionar cada sinal.
Oferecemos suporte completo por email aos nossos membros; Por favor, não hesite em nos consultar para qualquer pergunta ou comentário.
A análise técnica combinada com os valores da faixa de preço nos permite criar um sinal poderoso e imparcial que tem gerado lucros substanciais desde o ano de 2010. Foi criado para aquelas pessoas que desejam investir em um sistema simples, confiável, estável e lucrativo.
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As opções semanais tornaram-se um ponto forte entre os operadores de opções. Infelizmente, mas previsível, a maioria dos traders os utiliza para pura especulação.
Mas tudo bem.
Como a maioria de vocês sabe, eu principalmente lidei com estratégias de venda de opções de alta probabilidade. Assim, o benefício de ter um mercado novo e crescente de especuladores é que temos a capacidade de assumir o outro lado de seu comércio. Eu gosto de usar a analogia do cassino. Os especuladores (compradores de opções) são os jogadores e nós (vendedores de opções) somos o cassino. E como todos sabem, a longo prazo, o cassino sempre vence.
Por quê? ... porque as probabilidades estão esmagadoramente do nosso lado.
Até agora, minha abordagem estatística às opções semanais funcionou bem. Eu introduzi uma nova carteira (atualmente temos 4) para assinantes da Options Advantage no final de fevereiro e até agora o retorno sobre o capital foi ligeiramente superior a 25%.
Tenho certeza de que alguns de vocês podem estar perguntando quais são as opções semanais. Bem, em 2005, o Chicago Board Options Exchange introduziu “entrevistas” ao público. Mas como você pode ver no gráfico acima, só em 2009 o volume do produto em expansão decolou. Agora, os "weeklys" tornaram-se um dos produtos comerciais mais populares que o mercado tem para oferecer.
Então, como faço para usar opções semanais?
Eu começo definindo minha cesta de ações. Felizmente, a pesquisa não leva muito tempo, considerando que as semanas são limitadas aos produtos mais sofisticados, como SPY, QQQ, DIA e afins.
Minha preferência é usar o S & amp; P 500 ETF, SPY. É um produto altamente líquido e estou completamente confortável com as ofertas SPY de risco / retorno. Mais importante, eu não estou exposto à volatilidade causada por imprevistos imprevistos que podem ser prejudiciais ao preço de uma ação individual e, por sua vez, a minha posição de opções.
Uma vez que eu decidi sobre o meu subjacente, no meu caso, SPY, eu começo a tomar os mesmos passos que eu uso ao vender opções mensais.
Eu monitora diariamente a leitura do SPY de sobrecompra / sobrevenda usando um simples indicador conhecido como RSI. E eu usá-lo ao longo de vários prazos (2), (3) e (5). Isso me dá uma imagem mais precisa de como o SPY sobrecomprado ou sobrevendido é a curto prazo.
Em termos simples, o RSI mede o quanto é sobrecomprado ou sobrevendido de uma ação ou ETF diariamente. Uma leitura acima de 80 significa que o ativo está sobrecomprado, abaixo de 20 significa que o ativo está sobrevendido.
Mais uma vez, vejo o RSI diariamente e espero pacientemente que o SPY se mude para um estado extremo de sobrecompra / sobrevenda.
Uma vez que uma leitura extrema acerta, eu faço uma troca.
Deve ser salientado que só porque as opções que eu uso são chamadas Weeklys, não significa que eu trocá-los em uma base semanal. Assim como minhas outras estratégias de alta probabilidade, só farei negócios que façam sentido. Como sempre, permito que os negócios cheguem até mim e não forcem um negócio apenas para fazer uma troca. Eu sei que isso pode parecer óbvio, mas outros serviços oferecem operações porque eles prometem um número específico de negócios em uma base semanal ou mensal. Isso não faz sentido, nem é uma abordagem sustentável e mais importante, rentável.
Ok, então digamos que o SPY empurre para um estado de sobrecompra como o ETF fez no dia 2 de abril.
Uma vez, vemos uma confirmação de que ocorreu uma leitura extrema que queremos enfraquecer a tendência atual de curto prazo, porque a história nos diz quando um extremo de curto prazo atinge um alívio de curto prazo está ao virar da esquina.
No nosso caso, usaríamos um spread de chamada de bear. Um spread de chamada de urso funciona melhor quando o mercado se move mais baixo, mas também funciona em um mercado plano a ligeiramente maior.
E é aí que a analogia do cassino realmente entra em jogo.
Lembre-se, a maioria dos comerciantes que usam semanalmente são especuladores que visam as cercas. Eles querem fazer um pequeno investimento e fazer retornos exponenciais.
Dê uma olhada na cadeia de opções abaixo.
Quero me concentrar nas porcentagens na coluna da extrema esquerda.
Sabendo que o SPY está atualmente sendo negociado por aproximadamente US $ 182, posso vender opções com uma probabilidade de sucesso superior a 85% e trazer um retorno de 6,9%. Se eu diminuir minha probabilidade de sucesso, posso aumentar ainda mais o prêmio, aumentando assim meu retorno. Isso realmente depende de quanto risco você está disposto a assumir. Eu prefiro 80% ou mais.
Tome a greve de Apr14 187. Tem uma probabilidade de sucesso (Prob. OTM) de 85,97%. Essas são chances incríveis quando você considera que o especulador (o jogador) tem menos de 15% de chance de sucesso. É um conceito simples que, por algum motivo, muitos investidores não conhecem.
Um sistema simples para ganhar quase 9 de 10 negociações.
Investidores regulares sonham com esses tipos de oportunidades - mas poucos acreditam que sejam reais. Como os dragões, a idéia de ganhar dinheiro em quase 9-out-10 comércios parece coisa de lenda ou, se real, reservada exclusivamente para os comerciantes mais espertos do mercado. No entanto, é muito real. E facilmente ao alcance de investidores regulares. Você pode aprender tudo sobre essa estratégia simples e segura - e os próximos três negócios se formando agora - clicando neste link aqui. Mate seu próprio dragão. Vá aqui agora.
QQQ - Seu novo comércio de opções da semana.
QQQ é o ETF da Nasdaq que negociamos regularmente dentro do nosso programa Opções Fast Track (envie-me um email para saber mais & # 8211; mike @ netpicks dot com).
Usando nossos indicadores personalizados como parte de nossa abordagem de negociação, nos concentramos em reversões de tendências das condições de sobrevenda ou sobrecompra.
Nossos membros entendem que o excesso de compra ou sobrevenda não significa necessariamente reversões instantâneas, mas podemos usar as Opções para posicionar independentemente do mercado.
Por que estamos negociando QQQ com opções.
Olhando para o gráfico abaixo, você pode ver no início da semana que o indicador% R ficou acima da linha -10. Isso indica uma condição de sobrecompra no curto prazo. Estamos à procura de preço para baixar daqui para a próxima semana.
Isso não significa que precisamos que o QQQ diminua, mas um recuo saudável por alguns dias nos dará um grande potencial de lucro.
Você também verá o preço abaixo da linha branca no gráfico que é a nossa linha de sinal. A linha de sinal é usada para confirmar que o preço está pronto para ser quebrado. Precisamos ver pelo menos um castiçal próximo abaixo da linha de sinal para que uma negociação curta seja impressa no gráfico.
Uma vez que a linha de sinal tem um close abaixo, você verá uma série de pontos cor-de-rosa no gráfico para nós.
Esses pontos representam os níveis de entrada, parada e destino.
Ter todos os detalhes da negociação no gráfico elimina a chance de um profissional cometer um erro. De relance, você pode ver exatamente para onde o preço deve se mover para que essa negociação aconteça.
Atualmente, temos uma impressão de ponto de entrada curto em $ 170,66.
Se o preço cair para tocar neste nível, sabemos que é hora de entrar no mercado. Nós também podemos ver nossos 2 níveis alvo em $ 169,06 e $ 168,61. A parada seria localizada em $ 172.74.
Mesmo que ainda não tenhamos iniciado esse negócio, sabemos exatamente onde entrar e sair do mercado. Isso tira uma tremenda pressão da nossa negociação. Não precisamos ficar olhando para as paradas o dia inteiro imaginando se devemos ou não aceitar o negócio.
O roteiro está lá para nós seguirmos do começo ao fim.
Detalhes QQQ & # 8211; Comprando um longo posto.
Se o ponto de entrada for atingido em $ 170.66, entraremos e compraremos uma opção de venda longa.
Utilizaremos as opções mensais de abril com 35 dias para a expiração. Nós gostamos de trocar as opções de dinheiro, pois reduzem o tempo de decaimento do negócio e nos dão uma maior probabilidade de sucesso.
Nossos critérios nos levam em busca da opção de venda que é de 1 a 2 greves no dinheiro do ponto de entrada em nosso gráfico.
QQQ Trade Page Uma vez que a entrada é atingida, os $ 171 colocados serão os em money puts. Atingir 2 greves no dinheiro de lá teria nos olhando para os US $ 173 postos. Eles estão negociando por US $ 4,12 ou US $ 412 por contrato no momento.
Essas opções são um pouco mais caras do que normalmente gostamos de ver, mas isso se deve a 35 dias com as opções mensais de abril. Quanto mais tempo resta para a expiração, maior será o preço das opções.
Eu não me importo com o preço mais alto, pois isso nos dá mais tempo para estar certo sobre o negócio, sem que a decadência do tempo nos prejudique imediatamente, como veríamos se estivéssemos negociando as opções semanais.
QQQ Order Confirm.
O preço que é pago pela opção de venda será o máximo que podemos perder no negócio, por isso é um negócio definido pelo risco. Enquanto o QQQ se mover para baixo, como esperamos que ele faça, a opção put aumentará em valor.
Isso nos dá um potencial de lucro ilimitado no comércio.
A grande parte deste comércio é muito diferente das negociações anteriores sobre as quais falamos nas semanas anteriores. Nós falamos sobre vender call spreads e até mesmo um condor de ferro há duas semanas no HAL. Esses negócios são ótimos, pois nos dão uma maior probabilidade de sucesso, mas também nos deixam com um potencial de lucro menor.
Esse comércio de QQQ nos dá um maior potencial de lucro, desde que o preço se mova rapidamente. É um grande elogio aos nossos negócios existentes. Usando uma mistura de diferentes estratégias nos deixará com uma curva de equidade mais suave a longo prazo.
Vamos acompanhar este comércio até a próxima semana para ver se o QQQ é menor para nós. Enquanto isso, estaremos olhando para um potencial de lucro muito bom.
Atualização de Trade.
Nós temos 2 negociações de semanas passadas que foram encerradas esta semana.
O primeiro negócio que foi fechado esta semana foi um spread de chamada curta no FB. Vendemos o spread de call de 185/190 usando as opções mensais de março. Coletamos US $ 1,43 ou US $ 143 por spread no negócio. Enquanto o preço ficou abaixo de nosso ponto de equilíbrio de US $ 186,43, ganhamos dinheiro.
Este negócio foi fechado hoje por US $ 0,10 ou US $ 10 por spread. Isso nos deu um lucro de US $ 133 por spread.
Este é um grande retorno para nós, considerando que ele apenas empatou $ 357 de capital por spread para colocar o negócio. O FB realmente não fez um grande movimento para nós, mas nós não precisávamos disso, já que vendemos o spread para abrir o negócio.
O segundo negócio que foi fechado esta semana foi o Condor de Ferro que vendemos na HAL duas semanas atrás. Vendemos o mês de março 47/48/44/43 Iron Condor por US $ 0,45 ou US $ 45 por spread. Fechamos o negócio por US $ 0,12 no início desta semana, o que nos deu um lucro de US $ 0,33 ou US $ 33 por ação.
Isso nos deu outro lucro muito bom, especialmente considerando que só usamos US $ 55 de capital por spread para colocar o comércio. A HAL não fez nada além de cortar as laterais nas últimas semanas, o que é exatamente o que precisávamos para acontecer. Fizemos dinheiro com um movimento lateral irregular, e é exatamente por isso que o Condor de Ferro é uma das minhas estratégias favoritas.
Nossa posição final aberta é da negociação da semana passada na NFLX. É o spread de call semanal do NFLX 23 de março de 335 / 337,5 que vendemos. Coletamos US $ 0,85 ou US $ 85 por spread para colocar o negócio. Esse spread está sendo negociado atualmente por US $ 0,30, o que significa que temos um lucro de US $ 55 por spread neste momento.
Poderíamos fechar o negócio e reservar o lucro parcial ou manter na próxima semana para ver se podemos reservar um lucro maior. Eu vou manter este comércio um pouco mais na próxima semana. Somos capazes de fazer isso, uma vez que a NFLX ficou abaixo de nossa curta greve a US $ 335. Vamos dar uma outra olhada nesta semana que vem.
Postagens marcadas & # 8216; QQQ & # 8217;
Lista de opções que são negociadas após o expediente (até às 4:15)
Terça-feira, 31 de maio de 2016.
Algum tempo atrás, percebi que o valor de algumas de nossas carteiras estava mudando depois que o mercado para as ações subjacentes havia fechado. Claramente, o valor das opções estava mudando depois do fechamento das 4:00 EST. Eu fiz uma pesquisa no Google para encontrar uma lista de opções que foram negociadas depois do horário, e cheguei bastante vazio. Mas agora eu encontrei a lista, e compartilharei com você apenas no caso de você querer jogar por mais 15 minutos após o fechamento da negociação a cada dia.
Lista de opções que são negociadas após o expediente (até às 4:15)
Como os valores das opções são derivados do preço do estoque subjacente ou ETP (Exchange Traded Product), uma vez que o subjacente interrompa a negociação, não deve haver razão para que as opções continuem sendo negociadas. No entanto, mais e mais underlyings estão sendo negociados no after-hours, e para muito poucos, as opções continuam sendo negociadas também, pelo menos até 4:15 EST.
As opções para os seguintes símbolos são negociadas 15 minutos após o fechamento da negociação & # 8211; DBA, DBB, DBC, DBO, DIA, EFA, EEM, GAZ, IWM, IWN, IWO, IWV, JJC, KBE, KRE, MDY, MLPN, MOO, NDX, OEF, ÓLEO, QQQ, SLX, ESPELHO, SVXY, UNG, UUP, UVXY, VIIX, VIX, VXX, VXZ, XHB, XLB, XLE, XLF, XLI, XLK, XLP, XLU, XLV, XLY, XME, XRT.
A maioria desses símbolos é (muitas vezes erroneamente) chamada ETFs (Exchange Traded Funds). Enquanto muitos são ETFs, muitos não são - o popular veículo de proteção contra colisão do mercado relacionado à volatilidade - o VXX é na verdade um ETN (Exchange Traded Note). Uma maneira melhor de se referir a essa lista é chamá-los de produtos negociados no Exchange (ETPs).
Cuidado deve ser usado ao negociar nessas opções após as 4:00. Pela minha experiência, muitos criadores de mercado saem do plenário exatamente às 4:00 (o volume é geralmente baixo depois disso e nem sempre vale a pena ficar por aqui). Consequentemente, as faixas de opções bid-ask tendem a se expandir consideravelmente. Isso significa que você é menos propenso a conseguir preços decentes quando negocia depois das 4:00. Às vezes, pode ser necessário, no entanto, se você se sentir mais exposto a uma lacuna que se abre no dia seguinte do que gostaria de estar.
Os indicadores de sobrevenda excessiva são preditores confiáveis do desempenho de mercado de curto prazo - um backtest de 100 semanas.
Quinta-feira, 12 de março de 2015.
Nesta semana, gostaria de relatar um estudo que fiz recentemente para as Dicas de Terry que pagam assinantes. Eu verifiquei a validade de uma maneira popular de prever se o mercado de curto prazo poderia ser maior ou menor. Eu acho que você vai achar que os resultados são surpreendentes.
Os indicadores de sobrevenda excessiva são preditores confiáveis do desempenho de mercado de curto prazo - um backtest de 100 semanas.
Um dos indicadores mais populares na caixa de ferramentas de muitos analistas são os números de sobrevenda excessiva gerados pelo RSI atual.
Eu nunca descobri como obter informações confiáveis a partir da leitura de gráficos, embora muitas pessoas aparentemente as considerem úteis. O mesmo vale para os indicadores overbought-oversold. Por outro lado, sei que muitas pessoas acreditam nesses números e, todos os sábados há mais de dez anos, publiquei esses indicadores para SPY, DIA, IWM e QQQ para assinantes do boletim de opções, Terry’s Tips.
A cada semana, nós calculamos a média dos números de RSI de 2 dias, 3 dias e 5 dias para esses ETFs populares e usamos as seguintes faixas para determinar onde estava o ETF no fechamento da sexta-feira:
Muito sobrecomprado & # 8211; uma leitura RSI maior ou igual a 85,0.
Overbought & # 8211; maior ou igual a 75,0.
Neutro & # 8211; entre 30,0 e 75,0.
Oversold & # 8211; menor ou igual a 30,0.
Muito oversold & # 8211; menor ou igual a 20,0.
Extremamente sobrevendido - menor ou igual a 10,0.
Na última sexta-feira, 6 de março, tanto o SPY quanto o DIA eram “Very Oversold” e o IWM e o QQQ eram “Oversold”. Isso me levou a imaginar o que isso poderia significar para o mercado nesta semana. Foram esses números indicadores significativos ou não, eu me perguntei?
Voltei e verifiquei os resultados das últimas 100 semanas do meu Saturday Reports. Aqui estão os números para o SPY, talvez a melhor medida do “mercado”:
Neutro - 47 semanas
Overbought - 16 semanas
Muito sobrecomprado - 22 semanas.
Sobrevivência - 5 semanas
Muito vendido - 8 semanas
Extremamente Oversold - 2 semanas.
Um pouco menos da metade do tempo (47%), a leitura foi neutra. Em 38% das semanas, o SPY estava sobrecomprado ou muito sobrecomprado e, em 15% das semanas, estava em algum tipo de condição de sobrevenda.
Então, verifiquei como o SPY executou os sete dias subseqüentes. Aqui estão os números que mostram o que aconteceu com o SPY na semana seguinte à condição relatada em cada Relatório de Sábado:
Quando o SPY está sobrecomprado, os técnicos esperariam que o mercado ficasse mais fraco na próxima semana, mas o oposto era verdadeiro. De fato, em 81% das semanas em que estava sobrecomprado, o SPY subiu na semana seguinte. Também subiu em 64% das semanas, quando estava muito sobrecomprado.
Claramente, estar overbought ou muito overbought é um indicador absolutamente inútil de um mercado mais baixo. De fato, nas semanas seguintes, na maior parte do tempo, o mercado superou o desempenho. Se o mercado subisse pela porcentagem média quando começasse sobrecomprado ou muito sobrecomprado todas as semanas do ano, subiria mais de 61% no ano. Em outras palavras, estar overbought ou muito overbought é uma excelente oportunidade para apostar em um mercado mais elevado para a próxima semana (e não o contrário).
A condição de sobrevenda é uma história completamente diferente (com base nas últimas 100 semanas). Estar sobrevendido ou extremamente sobrevendido é essencialmente um indicador sem sentido - o mercado subiu ou desceu praticamente no mesmo número de semanas após uma dessas condições. Entretanto, estar muito vendida parece ser um excelente indicador de um mercado maior. Em 83% das semanas em que estava muito vendida, subiu na semana seguinte. O ganho médio de mercado nessas semanas foi de 1,21% (62% anualizado).
Outro resultado interessante é que, a qualquer momento, SPY é tudo menos neutro, é uma indicação decente de que o mercado subirá na próxima semana. Estar muito exagerado é o melhor indicador positivo, mas o excesso de compra é quase tão bom como um indicador positivo (embora isso seja absolutamente contrário ao que muitos técnicos esperariam).
Na sexta-feira passada, o SPY estava muito exagerado. Isso ocorre em apenas 8% das semanas e, nas últimas 100 semanas, o mercado ficou 83% mais alto do que na semana subseqüente. Enquanto escrevo isso antes do mercado abrir na quinta-feira, até agora, o SPY caiu exatamente US $ 3 (1,45%). Desta vez, parece que até o indicador historicamente mais confiável também não está funcionando como esperado.
Bottom line, se você está tentando obter uma alça sobre o provável desempenho de uma semana do mercado com base na condição de overbought-oversold na sexta-feira, você é obrigado a se decepcionar. Esses indicadores simplesmente não funcionam, exceto, possivelmente, o indicador muito vendido (e essa semana é um lembrete de que nem esse também está certo). Talvez os resultados sejam diferentes se você verificar as alterações de um dia ou de dois dias, em vez das variações de uma semana, mas isso é algo para alguém fazer o check-out.
Impacto da volatilidade nos preços das opções.
Segunda-feira, 28 de abril de 2014.
Hoje eu gostaria de falar um pouco sobre uma medida importante no mundo das opções - a volatilidade, e como isso afeta o quanto você paga por uma opção (ou put ou call).
Impacto da volatilidade nos preços das opções.
A volatilidade é a única variável que só pode ser medida após os preços das opções serem conhecidos. Todas as outras variáveis têm medições matemáticas precisas, mas a volatilidade tem um componente essencialmente emocional que desafia a compreensão fácil. Se a negociação de opções fosse um jogo de pôquer, a volatilidade seria o wild card.
Volatilidade é a medida mais interessante das opções de ações. Muito simplesmente, a volatilidade da opção significa o quanto você espera que a ação varie de preço. O termo "volatilidade" é um pouco confuso porque pode se referir à volatilidade histórica (quanto as ações da empresa realmente flutuaram no passado) ou à volatilidade implícita (quanto o mercado espera que as ações flutuem no futuro).
Quando um operador de opções diz "IBM’s at 20", ele está se referindo à volatilidade implícita dos puts e calls no mês anterior. Algumas pessoas usam o termo “volatilidade projetada” ao invés de “volatilidade implícita”. Elas significam a mesma coisa.
Um estoque antigo, como o Procter & amp; A Gamble não deveria variar muito de preço ao longo de um ano, e suas opções teriam um baixo índice de volatilidade. Para P & amp; G, esse número atualmente é de 12%. Isso é o quanto o mercado espera que o estoque possa variar de preço, para cima ou para baixo, ao longo de um ano.
Aqui estão alguns números de volatilidade para outras empresas populares:
Computador Apple - 23%
Johnson e Johnson - 14%
Goldman Sachs - 21%
SVXY - 41% (nosso atual favorito)
Você pode ver que o grau de estabilidade da empresa é refletido em seu número de volatilidade. A IBM existe há muito tempo e é uma grande empresa que não deve flutuar muito no preço, enquanto a Apple Computer tem novos produtos empolgantes que podem ser grandes sucessos (ou fracassos) que podem causar grandes oscilações no preço das ações, como notícias ou rumores circulam.
Os números de volatilidade costumam ser muito menores para os ETFs (Exchange Traded Funds) do que para ações individuais. Como os ETFs são compostos de muitas empresas, notícias boas (ou ruins) sobre uma única empresa geralmente não afetam significativamente todo o lote de empresas no índice. Um ETF como o OIH, que é influenciado por mudanças no preço do petróleo, levaria logicamente um maior número de volatilidade.
Aqui estão alguns números de volatilidade para as opções de alguns ETFs populares:
Dow Jones Industrial (estoque de rastreamento - DIA) - 13%
S & amp; P 500 (estoque de seguimento - SPY) - 14%
Nasdaq (estoque de seguimento - QQQ) - 21%
Russell 2000 (Small Cap - IWM) - 26%
Como todas as variáveis de entrada que determinam um preço de opção no modelo Black-Scholes (preço de exercício, preço da ação, tempo até a expiração, juros e taxas de dividendos) podem ser medidas com precisão, apenas a volatilidade é o wild card. É a variável mais importante de todas.
Se a volatilidade implícita é alta, os preços das opções são altos. Se as expectativas de flutuação das ações da empresa forem baixas, a volatilidade implícita e os preços das opções são baixos. Por exemplo, uma opção de um mês no dinheiro na Johnson & amp; Johnson custaria cerca de US $ 1,30 (preço da ação de US $ 100) contra US $ 2,00 do eBay (US $ 53). Em uma base por dólar, a opção eBay é negociada por cerca de três vezes mais do que a opção JNJ.
Naturalmente, uma vez que apenas a volatilidade histórica pode ser medida com certeza, e ninguém sabe ao certo o que a ação fará no futuro, a volatilidade implícita é onde toda a diversão começa e termina no jogo de troca de opções.
Três Novas Séries de Opções (Semanais) Introduzidas.
Terça-feira, 20 de novembro de 2012.
O mundo das opções de ações está em constante mudança. Na semana passada, três novas séries de opções foram introduzidas. As negociações de opções devem estar cientes dessas novas opções e entender como elas podem se encaixar em suas estratégias de opções, independentemente de quais sejam essas estratégias.
Três Novas Séries de Opções (Semanais) Introduzidas.
Na semana passada, o CBOE anunciou a chegada de várias novas séries de opções para nossos ETFs favoritos, bem como quatro ações populares individuais que têm atividade de opções extremamente alta.
Para as entidades acima, existem agora quatro séries de opções semanais disponíveis a qualquer momento. No passado, as opções semanais para a semana seguinte ficaram disponíveis na quinta-feira (com oito dias de vida restante).
Esta é uma grande mudança para aqueles de nós que negociam o Weeklys (eu sei que parece ser uma maneira engraçada de soletrar o plural de Weekly, mas é isso que o CBOE faz). Não teremos mais que esperar até quinta-feira para passar as opções curtas para a próxima semana para obter a máxima decaimento (theta) para nossas posições curtas.
As ações e ETFs para os quais o novo Weeklys está disponível estão entre os mercados de opções mais ativas por aí. Esses mercados já possuem spreads de compra e venda muito pequenos (o que significa que geralmente é possível obter execuções muito boas, geralmente no ponto médio do spread de compra e venda, em vez de ser forçado a comprar ao preço de venda e vender pelo preço de compra ). Essa vantagem deve se estender à nova série Semanal, embora eu tenha notado que os spreads bid-ask estão um pouco mais altos para a terceira e quarta semanas, pelo menos neste momento.
O novo Weeklys será particularmente importante para a Apple. Os preços das opções tradicionalmente dispararam rapidamente para a série de opções, que vem alguns dias depois de seus anúncios de resultados trimestrais. No passado, uma estratégia popular era colocar um calendário ou spread diagonal antes de um anúncio (as opções adicionais tendem a ser muito menos caras (volatilidade implícita menor) do que aquelas que expiram logo após o anúncio, e spreads potencialmente lucrativos são frequentemente O lado longo tinha que ser a série mensal do newt, muitas vezes um total de três semanas depois.
Com a nova série Semanal agora disponível, spreads extremamente baratos podem ser possíveis, com o lado longo tendo apenas sete dias a mais do que o Weeklys que você está vendendo. Será muito interessante vir em janeiro próximo.
Em resumo, a nova série Semanal lhe dará muito mais flexibilidade em ter uma visão de curto prazo sobre o movimento dos preços das ações e / ou mudanças de volatilidade, além de mais maneiras de lucrar com a decadência do tempo. É uma boa notícia para todos os operadores de opções.
QQQQ. Negociação de Opções.
Obtenha retornos superiores com confiança! Comércio de opções QQQ com a gente. Nossa estratégia de timing de mercado uno e baseado em volume para o NASDAQ 100 realmente oferece
Fórum do Trader.
QQQQ Options Trade History.
A tabela a seguir contém todos, exceto os negócios mais recentes, que estão disponíveis apenas para membros.
A chave para a tabela a seguir não é que todo negócio era lucrativo, mas que, no todo, havia negócios consistentemente mais lucrativos do que negativos.
O percentual de crescimento na tabela acima não representa uma taxa composta de retorno, mas um retorno resumido. Não calculamos taxas de retorno compostas, uma vez que não queremos incentivar os investidores a investir todo o seu capital em opções. Incentivamos você a investir apenas uma pequena parte de seus ativos em opções - um valor que atenda às suas necessidades pessoais de negociação e tolerância a riscos. Em nossa opinião, esse valor deve ser de cerca de 10% da sua carteira total; nunca deve exceder 30%.
Os resultados apresentados não incluem comissões de corretagem, impostos ou juros ganhos em posições de caixa.
As opções semanais tornaram-se um ponto forte entre os operadores de opções. Infelizmente, mas previsível, a maioria dos traders os utiliza para pura especulação.
Mas tudo bem.
Como a maioria de vocês sabe, eu principalmente lidei com estratégias de venda de opções de alta probabilidade. Assim, o benefício de ter um mercado novo e crescente de especuladores é que temos a capacidade de assumir o outro lado de seu comércio. Eu gosto de usar a analogia do cassino. Os especuladores (compradores de opções) são os jogadores e nós (vendedores de opções) somos o cassino. E como todos sabem, a longo prazo, o cassino sempre vence.
Por quê? ... porque as probabilidades estão esmagadoramente do nosso lado.
Até agora, minha abordagem estatística às opções semanais funcionou bem. Eu introduzi uma nova carteira (atualmente temos 4) para assinantes da Options Advantage no final de fevereiro e até agora o retorno sobre o capital foi ligeiramente superior a 25%.
Tenho certeza de que alguns de vocês podem estar perguntando quais são as opções semanais. Bem, em 2005, o Chicago Board Options Exchange introduziu “entrevistas” ao público. Mas como você pode ver no gráfico acima, só em 2009 o volume do produto em expansão decolou. Agora, os "weeklys" tornaram-se um dos produtos comerciais mais populares que o mercado tem para oferecer.
Então, como faço para usar opções semanais?
Eu começo definindo minha cesta de ações. Felizmente, a pesquisa não leva muito tempo, considerando que as semanas são limitadas aos produtos mais sofisticados, como SPY, QQQ, DIA e afins.
Minha preferência é usar o S & amp; P 500 ETF, SPY. É um produto altamente líquido e estou completamente confortável com as ofertas SPY de risco / retorno. Mais importante, eu não estou exposto à volatilidade causada por imprevistos imprevistos que podem ser prejudiciais ao preço de uma ação individual e, por sua vez, a minha posição de opções.
Uma vez que eu decidi sobre o meu subjacente, no meu caso, SPY, eu começo a tomar os mesmos passos que eu uso ao vender opções mensais.
Eu monitora diariamente a leitura do SPY de sobrecompra / sobrevenda usando um simples indicador conhecido como RSI. E eu usá-lo ao longo de vários prazos (2), (3) e (5). Isso me dá uma imagem mais precisa de como o SPY sobrecomprado ou sobrevendido é a curto prazo.
Em termos simples, o RSI mede o quanto é sobrecomprado ou sobrevendido de uma ação ou ETF diariamente. Uma leitura acima de 80 significa que o ativo está sobrecomprado, abaixo de 20 significa que o ativo está sobrevendido.
Mais uma vez, vejo o RSI diariamente e espero pacientemente que o SPY se mude para um estado extremo de sobrecompra / sobrevenda.
Uma vez que uma leitura extrema acerta, eu faço uma troca.
Deve ser salientado que só porque as opções que eu uso são chamadas Weeklys, não significa que eu trocá-los em uma base semanal. Assim como minhas outras estratégias de alta probabilidade, só farei negócios que façam sentido. Como sempre, permito que os negócios cheguem até mim e não forcem um negócio apenas para fazer uma troca. Eu sei que isso pode parecer óbvio, mas outros serviços oferecem operações porque eles prometem um número específico de negócios em uma base semanal ou mensal. Isso não faz sentido, nem é uma abordagem sustentável e mais importante, rentável.
Ok, então digamos que o SPY empurre para um estado de sobrecompra como o ETF fez no dia 2 de abril.
Uma vez, vemos uma confirmação de que ocorreu uma leitura extrema que queremos enfraquecer a tendência atual de curto prazo, porque a história nos diz quando um extremo de curto prazo atinge um alívio de curto prazo está ao virar da esquina.
No nosso caso, usaríamos um spread de chamada de bear. Um spread de chamada de urso funciona melhor quando o mercado se move mais baixo, mas também funciona em um mercado plano a ligeiramente maior.
E é aí que a analogia do cassino realmente entra em jogo.
Lembre-se, a maioria dos comerciantes que usam semanalmente são especuladores que visam as cercas. Eles querem fazer um pequeno investimento e fazer retornos exponenciais.
Dê uma olhada na cadeia de opções abaixo.
Quero me concentrar nas porcentagens na coluna da extrema esquerda.
Sabendo que o SPY está atualmente sendo negociado por aproximadamente US $ 182, posso vender opções com uma probabilidade de sucesso superior a 85% e trazer um retorno de 6,9%. Se eu diminuir minha probabilidade de sucesso, posso aumentar ainda mais o prêmio, aumentando assim meu retorno. Isso realmente depende de quanto risco você está disposto a assumir. Eu prefiro 80% ou mais.
Tome a greve de Apr14 187. Tem uma probabilidade de sucesso (Prob. OTM) de 85,97%. Essas são chances incríveis quando você considera que o especulador (o jogador) tem menos de 15% de chance de sucesso. É um conceito simples que, por algum motivo, muitos investidores não conhecem.
Um sistema simples para ganhar quase 9 de 10 negociações.
Investidores regulares sonham com esses tipos de oportunidades - mas poucos acreditam que sejam reais. Como os dragões, a idéia de ganhar dinheiro em quase 9-out-10 comércios parece coisa de lenda ou, se real, reservada exclusivamente para os comerciantes mais espertos do mercado. No entanto, é muito real. E facilmente ao alcance de investidores regulares. Você pode aprender tudo sobre essa estratégia simples e segura - e os próximos três negócios se formando agora - clicando neste link aqui. Mate seu próprio dragão. Vá aqui agora.
QQQ - Seu novo comércio de opções da semana.
QQQ é o ETF da Nasdaq que negociamos regularmente dentro do nosso programa Opções Fast Track (envie-me um email para saber mais & # 8211; mike @ netpicks dot com).
Usando nossos indicadores personalizados como parte de nossa abordagem de negociação, nos concentramos em reversões de tendências das condições de sobrevenda ou sobrecompra.
Nossos membros entendem que o excesso de compra ou sobrevenda não significa necessariamente reversões instantâneas, mas podemos usar as Opções para posicionar independentemente do mercado.
Por que estamos negociando QQQ com opções.
Olhando para o gráfico abaixo, você pode ver no início da semana que o indicador% R ficou acima da linha -10. Isso indica uma condição de sobrecompra no curto prazo. Estamos à procura de preço para baixar daqui para a próxima semana.
Isso não significa que precisamos que o QQQ diminua, mas um recuo saudável por alguns dias nos dará um grande potencial de lucro.
Você também verá o preço abaixo da linha branca no gráfico que é a nossa linha de sinal. A linha de sinal é usada para confirmar que o preço está pronto para ser quebrado. Precisamos ver pelo menos um castiçal próximo abaixo da linha de sinal para que uma negociação curta seja impressa no gráfico.
Uma vez que a linha de sinal tem um close abaixo, você verá uma série de pontos cor-de-rosa no gráfico para nós.
Esses pontos representam os níveis de entrada, parada e destino.
Ter todos os detalhes da negociação no gráfico elimina a chance de um profissional cometer um erro. De relance, você pode ver exatamente para onde o preço deve se mover para que essa negociação aconteça.
Atualmente, temos uma impressão de ponto de entrada curto em $ 170,66.
Se o preço cair para tocar neste nível, sabemos que é hora de entrar no mercado. Nós também podemos ver nossos 2 níveis alvo em $ 169,06 e $ 168,61. A parada seria localizada em $ 172.74.
Mesmo que ainda não tenhamos iniciado esse negócio, sabemos exatamente onde entrar e sair do mercado. Isso tira uma tremenda pressão da nossa negociação. Não precisamos ficar olhando para as paradas o dia inteiro imaginando se devemos ou não aceitar o negócio.
O roteiro está lá para nós seguirmos do começo ao fim.
Detalhes QQQ & # 8211; Comprando um longo posto.
Se o ponto de entrada for atingido em $ 170.66, entraremos e compraremos uma opção de venda longa.
Utilizaremos as opções mensais de abril com 35 dias para a expiração. Nós gostamos de trocar as opções de dinheiro, pois reduzem o tempo de decaimento do negócio e nos dão uma maior probabilidade de sucesso.
Nossos critérios nos levam em busca da opção de venda que é de 1 a 2 greves no dinheiro do ponto de entrada em nosso gráfico.
QQQ Trade Page Uma vez que a entrada é atingida, os $ 171 colocados serão os em money puts. Atingir 2 greves no dinheiro de lá teria nos olhando para os US $ 173 postos. Eles estão negociando por US $ 4,12 ou US $ 412 por contrato no momento.
Essas opções são um pouco mais caras do que normalmente gostamos de ver, mas isso se deve a 35 dias com as opções mensais de abril. Quanto mais tempo resta para a expiração, maior será o preço das opções.
Eu não me importo com o preço mais alto, pois isso nos dá mais tempo para estar certo sobre o negócio, sem que a decadência do tempo nos prejudique imediatamente, como veríamos se estivéssemos negociando as opções semanais.
QQQ Order Confirm.
O preço que é pago pela opção de venda será o máximo que podemos perder no negócio, por isso é um negócio definido pelo risco. Enquanto o QQQ se mover para baixo, como esperamos que ele faça, a opção put aumentará em valor.
Isso nos dá um potencial de lucro ilimitado no comércio.
A grande parte deste comércio é muito diferente das negociações anteriores sobre as quais falamos nas semanas anteriores. Nós falamos sobre vender call spreads e até mesmo um condor de ferro há duas semanas no HAL. Esses negócios são ótimos, pois nos dão uma maior probabilidade de sucesso, mas também nos deixam com um potencial de lucro menor.
Esse comércio de QQQ nos dá um maior potencial de lucro, desde que o preço se mova rapidamente. É um grande elogio aos nossos negócios existentes. Usando uma mistura de diferentes estratégias nos deixará com uma curva de equidade mais suave a longo prazo.
Vamos acompanhar este comércio até a próxima semana para ver se o QQQ é menor para nós. Enquanto isso, estaremos olhando para um potencial de lucro muito bom.
Atualização de Trade.
Nós temos 2 negociações de semanas passadas que foram encerradas esta semana.
O primeiro negócio que foi fechado esta semana foi um spread de chamada curta no FB. Vendemos o spread de call de 185/190 usando as opções mensais de março. Coletamos US $ 1,43 ou US $ 143 por spread no negócio. Enquanto o preço ficou abaixo de nosso ponto de equilíbrio de US $ 186,43, ganhamos dinheiro.
Este negócio foi fechado hoje por US $ 0,10 ou US $ 10 por spread. Isso nos deu um lucro de US $ 133 por spread.
Este é um grande retorno para nós, considerando que ele apenas empatou $ 357 de capital por spread para colocar o negócio. O FB realmente não fez um grande movimento para nós, mas nós não precisávamos disso, já que vendemos o spread para abrir o negócio.
O segundo negócio que foi fechado esta semana foi o Condor de Ferro que vendemos na HAL duas semanas atrás. Vendemos o mês de março 47/48/44/43 Iron Condor por US $ 0,45 ou US $ 45 por spread. Fechamos o negócio por US $ 0,12 no início desta semana, o que nos deu um lucro de US $ 0,33 ou US $ 33 por ação.
Isso nos deu outro lucro muito bom, especialmente considerando que só usamos US $ 55 de capital por spread para colocar o comércio. A HAL não fez nada além de cortar as laterais nas últimas semanas, o que é exatamente o que precisávamos para acontecer. Fizemos dinheiro com um movimento lateral irregular, e é exatamente por isso que o Condor de Ferro é uma das minhas estratégias favoritas.
Nossa posição final aberta é da negociação da semana passada na NFLX. É o spread de call semanal do NFLX 23 de março de 335 / 337,5 que vendemos. Coletamos US $ 0,85 ou US $ 85 por spread para colocar o negócio. Esse spread está sendo negociado atualmente por US $ 0,30, o que significa que temos um lucro de US $ 55 por spread neste momento.
Poderíamos fechar o negócio e reservar o lucro parcial ou manter na próxima semana para ver se podemos reservar um lucro maior. Eu vou manter este comércio um pouco mais na próxima semana. Somos capazes de fazer isso, uma vez que a NFLX ficou abaixo de nossa curta greve a US $ 335. Vamos dar uma outra olhada nesta semana que vem.
Postagens marcadas & # 8216; QQQ & # 8217;
Lista de opções que são negociadas após o expediente (até às 4:15)
Terça-feira, 31 de maio de 2016.
Algum tempo atrás, percebi que o valor de algumas de nossas carteiras estava mudando depois que o mercado para as ações subjacentes havia fechado. Claramente, o valor das opções estava mudando depois do fechamento das 4:00 EST. Eu fiz uma pesquisa no Google para encontrar uma lista de opções que foram negociadas depois do horário, e cheguei bastante vazio. Mas agora eu encontrei a lista, e compartilharei com você apenas no caso de você querer jogar por mais 15 minutos após o fechamento da negociação a cada dia.
Lista de opções que são negociadas após o expediente (até às 4:15)
Como os valores das opções são derivados do preço do estoque subjacente ou ETP (Exchange Traded Product), uma vez que o subjacente interrompa a negociação, não deve haver razão para que as opções continuem sendo negociadas. No entanto, mais e mais underlyings estão sendo negociados no after-hours, e para muito poucos, as opções continuam sendo negociadas também, pelo menos até 4:15 EST.
As opções para os seguintes símbolos são negociadas 15 minutos após o fechamento da negociação & # 8211; DBA, DBB, DBC, DBO, DIA, EFA, EEM, GAZ, IWM, IWN, IWO, IWV, JJC, KBE, KRE, MDY, MLPN, MOO, NDX, OEF, ÓLEO, QQQ, SLX, ESPELHO, SVXY, UNG, UUP, UVXY, VIIX, VIX, VXX, VXZ, XHB, XLB, XLE, XLF, XLI, XLK, XLP, XLU, XLV, XLY, XME, XRT.
A maioria desses símbolos é (muitas vezes erroneamente) chamada ETFs (Exchange Traded Funds). Enquanto muitos são ETFs, muitos não são - o popular veículo de proteção contra colisão do mercado relacionado à volatilidade - o VXX é na verdade um ETN (Exchange Traded Note). Uma maneira melhor de se referir a essa lista é chamá-los de produtos negociados no Exchange (ETPs).
Cuidado deve ser usado ao negociar nessas opções após as 4:00. Pela minha experiência, muitos criadores de mercado saem do plenário exatamente às 4:00 (o volume é geralmente baixo depois disso e nem sempre vale a pena ficar por aqui). Consequentemente, as faixas de opções bid-ask tendem a se expandir consideravelmente. Isso significa que você é menos propenso a conseguir preços decentes quando negocia depois das 4:00. Às vezes, pode ser necessário, no entanto, se você se sentir mais exposto a uma lacuna que se abre no dia seguinte do que gostaria de estar.
Os indicadores de sobrevenda excessiva são preditores confiáveis do desempenho de mercado de curto prazo - um backtest de 100 semanas.
Quinta-feira, 12 de março de 2015.
Nesta semana, gostaria de relatar um estudo que fiz recentemente para as Dicas de Terry que pagam assinantes. Eu verifiquei a validade de uma maneira popular de prever se o mercado de curto prazo poderia ser maior ou menor. Eu acho que você vai achar que os resultados são surpreendentes.
Os indicadores de sobrevenda excessiva são preditores confiáveis do desempenho de mercado de curto prazo - um backtest de 100 semanas.
Um dos indicadores mais populares na caixa de ferramentas de muitos analistas são os números de sobrevenda excessiva gerados pelo RSI atual.
Eu nunca descobri como obter informações confiáveis a partir da leitura de gráficos, embora muitas pessoas aparentemente as considerem úteis. O mesmo vale para os indicadores overbought-oversold. Por outro lado, sei que muitas pessoas acreditam nesses números e, todos os sábados há mais de dez anos, publiquei esses indicadores para SPY, DIA, IWM e QQQ para assinantes do boletim de opções, Terry’s Tips.
A cada semana, nós calculamos a média dos números de RSI de 2 dias, 3 dias e 5 dias para esses ETFs populares e usamos as seguintes faixas para determinar onde estava o ETF no fechamento da sexta-feira:
Muito sobrecomprado & # 8211; uma leitura RSI maior ou igual a 85,0.
Overbought & # 8211; maior ou igual a 75,0.
Neutro & # 8211; entre 30,0 e 75,0.
Oversold & # 8211; menor ou igual a 30,0.
Muito oversold & # 8211; menor ou igual a 20,0.
Extremamente sobrevendido - menor ou igual a 10,0.
Na última sexta-feira, 6 de março, tanto o SPY quanto o DIA eram “Very Oversold” e o IWM e o QQQ eram “Oversold”. Isso me levou a imaginar o que isso poderia significar para o mercado nesta semana. Foram esses números indicadores significativos ou não, eu me perguntei?
Voltei e verifiquei os resultados das últimas 100 semanas do meu Saturday Reports. Aqui estão os números para o SPY, talvez a melhor medida do “mercado”:
Neutro - 47 semanas
Overbought - 16 semanas
Muito sobrecomprado - 22 semanas.
Sobrevivência - 5 semanas
Muito vendido - 8 semanas
Extremamente Oversold - 2 semanas.
Um pouco menos da metade do tempo (47%), a leitura foi neutra. Em 38% das semanas, o SPY estava sobrecomprado ou muito sobrecomprado e, em 15% das semanas, estava em algum tipo de condição de sobrevenda.
Então, verifiquei como o SPY executou os sete dias subseqüentes. Aqui estão os números que mostram o que aconteceu com o SPY na semana seguinte à condição relatada em cada Relatório de Sábado:
Quando o SPY está sobrecomprado, os técnicos esperariam que o mercado ficasse mais fraco na próxima semana, mas o oposto era verdadeiro. De fato, em 81% das semanas em que estava sobrecomprado, o SPY subiu na semana seguinte. Também subiu em 64% das semanas, quando estava muito sobrecomprado.
Claramente, estar overbought ou muito overbought é um indicador absolutamente inútil de um mercado mais baixo. De fato, nas semanas seguintes, na maior parte do tempo, o mercado superou o desempenho. Se o mercado subisse pela porcentagem média quando começasse sobrecomprado ou muito sobrecomprado todas as semanas do ano, subiria mais de 61% no ano. Em outras palavras, estar overbought ou muito overbought é uma excelente oportunidade para apostar em um mercado mais elevado para a próxima semana (e não o contrário).
A condição de sobrevenda é uma história completamente diferente (com base nas últimas 100 semanas). Estar sobrevendido ou extremamente sobrevendido é essencialmente um indicador sem sentido - o mercado subiu ou desceu praticamente no mesmo número de semanas após uma dessas condições. Entretanto, estar muito vendida parece ser um excelente indicador de um mercado maior. Em 83% das semanas em que estava muito vendida, subiu na semana seguinte. O ganho médio de mercado nessas semanas foi de 1,21% (62% anualizado).
Outro resultado interessante é que, a qualquer momento, SPY é tudo menos neutro, é uma indicação decente de que o mercado subirá na próxima semana. Estar muito exagerado é o melhor indicador positivo, mas o excesso de compra é quase tão bom como um indicador positivo (embora isso seja absolutamente contrário ao que muitos técnicos esperariam).
Na sexta-feira passada, o SPY estava muito exagerado. Isso ocorre em apenas 8% das semanas e, nas últimas 100 semanas, o mercado ficou 83% mais alto do que na semana subseqüente. Enquanto escrevo isso antes do mercado abrir na quinta-feira, até agora, o SPY caiu exatamente US $ 3 (1,45%). Desta vez, parece que até o indicador historicamente mais confiável também não está funcionando como esperado.
Bottom line, se você está tentando obter uma alça sobre o provável desempenho de uma semana do mercado com base na condição de overbought-oversold na sexta-feira, você é obrigado a se decepcionar. Esses indicadores simplesmente não funcionam, exceto, possivelmente, o indicador muito vendido (e essa semana é um lembrete de que nem esse também está certo). Talvez os resultados sejam diferentes se você verificar as alterações de um dia ou de dois dias, em vez das variações de uma semana, mas isso é algo para alguém fazer o check-out.
Impacto da volatilidade nos preços das opções.
Segunda-feira, 28 de abril de 2014.
Hoje eu gostaria de falar um pouco sobre uma medida importante no mundo das opções - a volatilidade, e como isso afeta o quanto você paga por uma opção (ou put ou call).
Impacto da volatilidade nos preços das opções.
A volatilidade é a única variável que só pode ser medida após os preços das opções serem conhecidos. Todas as outras variáveis têm medições matemáticas precisas, mas a volatilidade tem um componente essencialmente emocional que desafia a compreensão fácil. Se a negociação de opções fosse um jogo de pôquer, a volatilidade seria o wild card.
Volatilidade é a medida mais interessante das opções de ações. Muito simplesmente, a volatilidade da opção significa o quanto você espera que a ação varie de preço. O termo "volatilidade" é um pouco confuso porque pode se referir à volatilidade histórica (quanto as ações da empresa realmente flutuaram no passado) ou à volatilidade implícita (quanto o mercado espera que as ações flutuem no futuro).
Quando um operador de opções diz "IBM’s at 20", ele está se referindo à volatilidade implícita dos puts e calls no mês anterior. Algumas pessoas usam o termo “volatilidade projetada” ao invés de “volatilidade implícita”. Elas significam a mesma coisa.
Um estoque antigo, como o Procter & amp; A Gamble não deveria variar muito de preço ao longo de um ano, e suas opções teriam um baixo índice de volatilidade. Para P & amp; G, esse número atualmente é de 12%. Isso é o quanto o mercado espera que o estoque possa variar de preço, para cima ou para baixo, ao longo de um ano.
Aqui estão alguns números de volatilidade para outras empresas populares:
Computador Apple - 23%
Johnson e Johnson - 14%
Goldman Sachs - 21%
SVXY - 41% (nosso atual favorito)
Você pode ver que o grau de estabilidade da empresa é refletido em seu número de volatilidade. A IBM existe há muito tempo e é uma grande empresa que não deve flutuar muito no preço, enquanto a Apple Computer tem novos produtos empolgantes que podem ser grandes sucessos (ou fracassos) que podem causar grandes oscilações no preço das ações, como notícias ou rumores circulam.
Os números de volatilidade costumam ser muito menores para os ETFs (Exchange Traded Funds) do que para ações individuais. Como os ETFs são compostos de muitas empresas, notícias boas (ou ruins) sobre uma única empresa geralmente não afetam significativamente todo o lote de empresas no índice. Um ETF como o OIH, que é influenciado por mudanças no preço do petróleo, levaria logicamente um maior número de volatilidade.
Aqui estão alguns números de volatilidade para as opções de alguns ETFs populares:
Dow Jones Industrial (estoque de rastreamento - DIA) - 13%
S & amp; P 500 (estoque de seguimento - SPY) - 14%
Nasdaq (estoque de seguimento - QQQ) - 21%
Russell 2000 (Small Cap - IWM) - 26%
Como todas as variáveis de entrada que determinam um preço de opção no modelo Black-Scholes (preço de exercício, preço da ação, tempo até a expiração, juros e taxas de dividendos) podem ser medidas com precisão, apenas a volatilidade é o wild card. É a variável mais importante de todas.
Se a volatilidade implícita é alta, os preços das opções são altos. Se as expectativas de flutuação das ações da empresa forem baixas, a volatilidade implícita e os preços das opções são baixos. Por exemplo, uma opção de um mês no dinheiro na Johnson & amp; Johnson custaria cerca de US $ 1,30 (preço da ação de US $ 100) contra US $ 2,00 do eBay (US $ 53). Em uma base por dólar, a opção eBay é negociada por cerca de três vezes mais do que a opção JNJ.
Naturalmente, uma vez que apenas a volatilidade histórica pode ser medida com certeza, e ninguém sabe ao certo o que a ação fará no futuro, a volatilidade implícita é onde toda a diversão começa e termina no jogo de troca de opções.
Três Novas Séries de Opções (Semanais) Introduzidas.
Terça-feira, 20 de novembro de 2012.
O mundo das opções de ações está em constante mudança. Na semana passada, três novas séries de opções foram introduzidas. As negociações de opções devem estar cientes dessas novas opções e entender como elas podem se encaixar em suas estratégias de opções, independentemente de quais sejam essas estratégias.
Três Novas Séries de Opções (Semanais) Introduzidas.
Na semana passada, o CBOE anunciou a chegada de várias novas séries de opções para nossos ETFs favoritos, bem como quatro ações populares individuais que têm atividade de opções extremamente alta.
Para as entidades acima, existem agora quatro séries de opções semanais disponíveis a qualquer momento. No passado, as opções semanais para a semana seguinte ficaram disponíveis na quinta-feira (com oito dias de vida restante).
Esta é uma grande mudança para aqueles de nós que negociam o Weeklys (eu sei que parece ser uma maneira engraçada de soletrar o plural de Weekly, mas é isso que o CBOE faz). Não teremos mais que esperar até quinta-feira para passar as opções curtas para a próxima semana para obter a máxima decaimento (theta) para nossas posições curtas.
As ações e ETFs para os quais o novo Weeklys está disponível estão entre os mercados de opções mais ativas por aí. Esses mercados já possuem spreads de compra e venda muito pequenos (o que significa que geralmente é possível obter execuções muito boas, geralmente no ponto médio do spread de compra e venda, em vez de ser forçado a comprar ao preço de venda e vender pelo preço de compra ). Essa vantagem deve se estender à nova série Semanal, embora eu tenha notado que os spreads bid-ask estão um pouco mais altos para a terceira e quarta semanas, pelo menos neste momento.
O novo Weeklys será particularmente importante para a Apple. Os preços das opções tradicionalmente dispararam rapidamente para a série de opções, que vem alguns dias depois de seus anúncios de resultados trimestrais. No passado, uma estratégia popular era colocar um calendário ou spread diagonal antes de um anúncio (as opções adicionais tendem a ser muito menos caras (volatilidade implícita menor) do que aquelas que expiram logo após o anúncio, e spreads potencialmente lucrativos são frequentemente O lado longo tinha que ser a série mensal do newt, muitas vezes um total de três semanas depois.
Com a nova série Semanal agora disponível, spreads extremamente baratos podem ser possíveis, com o lado longo tendo apenas sete dias a mais do que o Weeklys que você está vendendo. Será muito interessante vir em janeiro próximo.
Em resumo, a nova série Semanal lhe dará muito mais flexibilidade em ter uma visão de curto prazo sobre o movimento dos preços das ações e / ou mudanças de volatilidade, além de mais maneiras de lucrar com a decadência do tempo. É uma boa notícia para todos os operadores de opções.
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Fórum do Trader.
QQQQ Options Trade History.
A tabela a seguir contém todos, exceto os negócios mais recentes, que estão disponíveis apenas para membros.
A chave para a tabela a seguir não é que todo negócio era lucrativo, mas que, no todo, havia negócios consistentemente mais lucrativos do que negativos.
O percentual de crescimento na tabela acima não representa uma taxa composta de retorno, mas um retorno resumido. Não calculamos taxas de retorno compostas, uma vez que não queremos incentivar os investidores a investir todo o seu capital em opções. Incentivamos você a investir apenas uma pequena parte de seus ativos em opções - um valor que atenda às suas necessidades pessoais de negociação e tolerância a riscos. Em nossa opinião, esse valor deve ser de cerca de 10% da sua carteira total; nunca deve exceder 30%.
Os resultados apresentados não incluem comissões de corretagem, impostos ou juros ganhos em posições de caixa.
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